Your Ad Here

Selasa, 07 April 2009

Statistik Uji t dan F pada Model Regresi Linier dg Eviews

Beberapa hari yang lalu ada pertanyaan dari Sohib Mahasiswa di Perguruan Tinggi di Surabaya tentang Pengertian Statistik Uji t, Statistik Uji F, Statistik Uji z dan Statistik Uji T. Saya mencoba menjawab secara ringkas berkaitan dengan hal itu.

Model Regresi Linier:

Misalkan Model Regresi Multiple yaitu:

Log(M1) = a0 + a1Log(IP) + a2TB3 + e

dimana M1(Money Supply), IP(Industrila Production), dan TB3(Tresury Bill 3month).

Dengan mengunakan Eviews untuk estimasi koefisien a0, a1, a2 menggunakan metoda OLS diperoleh output:

terlihat bahwa koefisien a1=1,765866 mengandung arti bahwa kenaikan 1 persen Industrial Production akan meningkatkan money supply sebesar 1,76 persen. Apakah IP dapat mempengaruhi M1? Untuk menyakinkan pengaruh tersebut, perlu diuji Ho : a1=0 dan diperoleh Statistik Uji t sebesar 40.55199 atau dengan p-value sebesar 0,000. Dengan kita ambil tingkat kesalahan (alpa 5%), maka kita tolak Ho karena p-value (0,000) lebih kecil dari tingkat kesalahan (alpa 5%). Dengan demikian kita yakin bahwa a1 tidak sama dg nol atau IP mempunyai pengaruh terhadap M1.

Demikian pula jika kita akan menguji koefisien a0 atau a2 secara masing- masing menggunakan Statistik Uji t.

Pertanyaan selanjutnya apakah IP dan TB3 secara bersama-sama mempengaruhi M1, maka kita akan menguji signifikasi koefisien a1 dan a2 secara bersama-sama (Ho: a1=a2=0). Statistik Uji yang digunakan adalah Statistik Uji F dengan nilai p-value =0,0000. Dengan kita ambil tingkat kesalahan (alpa 5%), maka kita tolak Ho karena p-value (0,0000) lebih kecil dari tingkat kesalahan (alpa 5%). Dengan demikian kita yakin bahwa IP dan TB3 secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap M1 (cat: karena koef IP dan TB3 signifikan).

Bagaimana dengan Statistik Uji z dan Statistik Uji T ? Tulisan selanjutnya klik disini.

108 komentar:

  1. salam kenal pak...
    saya mhsw yang sedang skripsi dengan melakukan penelitian menggunakan data panel, yang mau saya tanyakan apakah pengolahan data panel bisa menggunakan SPSS???klo bs bgm caranya???
    jika salah satu variabel bebas tidak normal bagaimana perlakuannya ???
    trims

    BalasHapus
  2. Salam kenal juga Mas Haris,

    Pengolahan Panel Data dengan SPSS (versi 16) mempunyai keterbatasan hanya bisa mengestimasi model LSDV (least square dummy variabel) atau sama dengan Fixed Effect namun dg cara OLS dg dummy.
    Sedangkan untuk estimasi model Random Effect, SPSS belum ada menu pilihannya. Anda bisa gunakan STATA (untuk data survei-raw data) atau EVEIWS (data aggregate).
    Silahkan download materi ttg Panel data dengan menggunakan Eviews pada(http://ekonmetrik.blogspot.com/2009/03/panel-data.html).

    Berkaitan dengan variabel bebas tak berdistribusi normal tak perlu dipersoalkan. Karena Estimator Panel data menggunakan OLS (Fixed Effect) atau GLS (random effect).
    Asumsi distribusi normal diperlukan untuk estimator maximum likelihood.

    Salam

    Sanjoyo

    BalasHapus
  3. pak cara menghitung uji hausman yang lengkap bagaimana ya?? bisakah bapak memberi tahu lengkap cara penghitungan uji hausman tersebut?? mengingat banya buku tentang ekonometrika dan ewiew yang tidak menyertakan cara penghitungan tersebut, katanya bisa menggunakan bantuan Ms Excell tetapi bagaimana mengolahnya?? dari bahan mengenai data panel yang bapak berikan disana bapak melakukan uji hausman dengan menggunakan bantuan menu pada eview tapi kok pada eview yang saya pakai (versi 4.1) tidak ada menu tersebut, jadi sebaiknya harus menggunakan versi berapa supaya bisa prktis menghitung uji hausman dari menu eview??
    terimakasih pak ats jawabannya..,

    BalasHapus
  4. Mas Haris,

    Untuk menghitung Hausman test secara menu di Eviews minimal versi 5.1. Kurang dari versi itu, kita harus gunakan Program atau secara manual dengan excel. Silahkan lihat tulisan yang baru saya tulis karena ada pertanyaan ini di Blog ini juga (http://forum-ekonometrika.blogspot.com/2009/04/hausman-test-pada-panel-data.html).

    Salam
    Sanjoyo

    BalasHapus
  5. MERDEKA
    saya mau bertanya....
    misal kita meneliti tentang pengaruh variabel a, b, c, d, e, f, g terhadap z.
    setelah itu kita uji menggunakan uji t yang berpengaruh cuma variabel a dan b.
    trus apabila diuji menggunakan uji F berpengaruh semua lha itu gimana pak? maksudnya apabila dilogika secara simultan berpngarh smua sedangkan apbila diuji satu persatu(uji t) kok hanya dua yg berpengaruh. seharusnya apbila berpengaruh smuanya maka jika diuji satu persatu shrusnya juga berpengaruh kan pak?
    padahal dg menggnakan spss uji F dan t termasuk dalam satu regresi, kok bisa berbeda, sebenarnya bgamana fungsi dan hubungan uji F dan t itu sendiri? mohon pencerahannya......
    maturnuwun

    BalasHapus
  6. Mas Ariyadi,

    Misalkan model yang diberikan:

    z=a0 + a1.X1 + a2.X2 + a3.X3 + a4.X4 + a5.X5 + e

    Uji F digunakan apabila kita ingin menguji semua koefisien (a1,..a5) secara sekaligus.
    Sehingga hipotesisnya:

    Ho: a1=a2=a3=a4=a5=0 (a1=0, a2=0, a3=0, a4=0, a5=0) artinya semua koefisien a1,..a5 = 0.

    H1: paling tidak salah satu koefisien tidak sama dengan 0.


    Jadi jika salah satu (minimal satu) koefisien (mana saja) tidak sama dengan nol maka Ho akan ditolak dan terima H1.

    Jika Ho ditolak, dari Uji F ini kita belum tahu koefisien mana yang ditolak, oleh karena kita gunakan Uji t untuk melihat secara sendiri sendiri koefisien mana yang tidak sama dengan nol.


    Salam

    Sanjoyo

    BalasHapus
  7. yth Pak sanjoyo,

    saya mau menanyakan, apakah yang menjadi acuan/dasar kapan kita memakai variables dalam bentuk natural logarithm (ln) kapan kita tidak perlu memakainya dalam multiple regressi.

    atas bantuannya saya ucapkan terima kasih.

    fathoni

    BalasHapus
  8. Mas Fathoni,

    Untuk fitting model Regresi langkah2 diagnosis secara ringkas (lebih lengkap silahkan baca Damodar Gujarati, Basic Econometric) sbb:

    1. Model regresi harus berdasarkan model ekonomi (macro/ micro foundation). Jadi jika model ekonominya mengunakan log maka gunakan itu.

    2. Check pelanggaran asumsi OLS (Multikolieritas, Homosedastik atau Otokorelasi).

    3. Pastikan kesalahan model disebabkan karena adanya pelangaran asumsi atau karena misspesifikasi model.

    4. Jika kesalahan model disebabkan karena pelanggaran asumsi, perbaiki model dengan weigted (baik kasus heterosedastik maupun otokolelasi) atau dengan estimator GLS.

    5. Jika kesalahan model karena mis-spesifikasi lakukan transformasi model yang cocok: (linier (dep var) vs linier (indep var); linier vs logaritma; logaritma vs linier ; log vs log ..dst (lihat Damodar Gujarati).

    semua langkah langkah tersebut secara detil dijelaskan di Damodar Gujarati.

    Selanjutnya usaha yang paling akhir kita berdoa pada Al-khalik supaya hasilnya memuaskan.

    Salam

    Sanjoyo

    BalasHapus
  9. pak sanjoyo, saya mau tanya lagi kalo hasil uji hausmannya (dengan cara excell) negatif gmn pak?? apakah nilai minusnya juga diperhitungkan?? jadi akan selalu lebih kecil dari chi square karena nilai chi squarenya positif??
    trus berkaitan dengan data panel pak, variabel saya ada datanya yang bernilai nol atau tidak ada datanya apakah tetap bisa diolah ke eview?? klo bisa apakah tetap dengan memasukkan nilai nol tersebut?? saya khawatir klo tetap dimasukkan akan berpengaruh nantinya pada analisis statistik deskriptif..trimakasih

    BalasHapus
  10. Mas Haris,

    Nilai Statistik Uji Hausman adalah positif dan distribusi Chi-kuadrat juga positif. Coba check lagi perhitungannya dengan excell atau gunakan program Hausman.prg yang diatas apakah hasilnya sama?.

    Paling aman gunakan Eviews 5.1 yang sdh ada menu mencari Hausman test-nya.

    Jika ada data panel yang missing (tidak ada datanya) atau tahun tertentu tidak ada data, maka disebut sebagai Unbalance Panel.

    Untuk setting data unbalance panel, Anda harus gunakan Eviews 5.1 yang sudah ada "object panel" atau struktur data adalah "stack" (lihat user guideline Eviews 5.1).

    Jadi data yang missing (tidak ada) diperlakukan "NA" dalam workfile eviews.


    Salam

    BalasHapus
  11. Salam kenal. Saya sedang skripsi dan menggunaka data panel dalam model regresi saya. Dan saya memang memakai vriabel dummy. Dengan spss 16 apakh bisa diolah? Bagaimana carnya?

    BalasHapus
  12. Salam Kenal Juga,

    Model Panel Data menggunakan SPPS mempunyai keterbatas yaitu hanya bisa gunakan LSDV (least square dummy variabel) atau Fixed effect. Sedangkan untuk Random Effect Model belum ada menu-nya.

    Anda bisa gunakan Eviews atau Stata. Lihat tulisan di Blog ini tentang Panel Data dengan menggunakan bantuan Eviews.

    Salam

    Sanjoyo

    BalasHapus
  13. Pak Sanjaya, saya mau bertanya mengenai jumlah observasi untuk data panel. Apakah populasi 3 individu yang masing-masing memiliki 16 periode (kuartal) bisa dijalankan sesuai ketentuan statistika? Karena memang populasinya cuma ada 3.

    BalasHapus
  14. Mba Deena,

    saya kira tak apa-apa kan sudah mendekati 50. Karena model Panel Data-nya series lebih besar dari crossection, perlu di-cek korelasi serial error-nya. Biar aman karena data kurang dari 50, gunakan Unit root test- Pesaran, Im, Shin (Eviews min 5.1).

    Salam

    BalasHapus
  15. Trimakasih pak jawabannya..

    Berkaitan dg pertanyaan tadi, apa perlu dilakukan unit root test jg untuk data saya? Bila perlu, bagaimana cara pengujian unit root td?
    Dan uji asumsi klasik sudah dilakukan semua.

    BalasHapus
  16. Kalau sudah uji asumsi klasik, terutama adalah uji atokorelasi sudah lewat (arti tak ada otokoralasi), maka tak perlu lagi uji unit root test (uji stasioneritas).

    Untuk Unit Root test untuk data Panel gunakan Eviews (min 5.1) dan setting data pada worfile adalah balance panel. Struktur data adalah "stack" (tersusun ke bawah- crosection dahulu kemudian series) mislanya:

    cros time y x1 x2 x3
    kab1 1990 ... ... ... ...
    kab1 1991 ... ... ... ...
    ... ... ... ... ... ...
    ... ... ... ... ... ...
    kab1 2000 ... ... ... ...
    kab2 1990 ... ... ... ...
    kab2 1991 ... ... ... ...
    ...
    ...
    dst

    kemudian pilih beberapa variabel yang akan diuji, dijadikan Group.
    setelah itu, Group tsb diuji unit root test dg klik menu: View --> unit root test.

    Salam

    BalasHapus
  17. Wah, terima kasih masukannya. Sangat membantu.
    Masih ada yang mau saya tanyakan lg, saya sudah lakukan uji chow, namun hasilnya negatif, apa mungkin spt itu ya.. Krn R^2 PLS nya lebih kecil dari fixed effect. Kalau benar begitu, hasil yg dipilih metode PLS.

    BalasHapus
  18. Apa chow test bisa dilakukan dengan eviews? Yang saya dengar program Eviews telah menyediakan secara langsung Chow-Test tetapi harus dengan memasukkan bahasa pemrograman khusus.

    BalasHapus
  19. Pak Sanjaya, ternyata hasil olah data saya terdapat otokorelasi. Dan saya sudah menjalankan unit root test-nya. Bagaimana interpretasi hasil unit root test tersebut?

    Saya sudah melakukan Newey-West correcting standar error juga utk mengatasinya, terlihat std error menjadi kecil, Bagaimana ukuran penilaian kecil tersebut? nilai std error-nya sudah kurang dr signifikansi 0.05.

    Terimakasih banyak..

    BalasHapus
  20. Mba Deena,

    Coba lihat step-step estimasi Panel data menggunakan Eviews (Struktur Stack)yang baru saya tulis di Blog (Panel data dg Eviews).

    Setelah diperoleh model yang cocok, Model Pool atau Fixed atau Random.

    Anda bisa gunakan robust estimasi dg Cross-section weight (atasi heterosedastic), Crossection SUR (atas atokorelasi dan heterosedastic), White Crossection. Dengan melakukan ini, kita mengasumsikan bahwa koefisien unbiased dan konsisten untuk sample yang cukup besar.

    Lebih lanjut, apabila sample kecil, maka robust estimasi bisa diragukan hasilnya. Untuk perlu Uji atokorelasi residualnya ialah, eit = a.eit-1 + vit. Gunakan uji a=0 dg uji t. jika ditolak maka terjadi otokotelasi.

    Jika terjadi otokorelasi, maka harus gunakan model dynamic panel data.

    Jika data yang dianalisa tidak stasioner (cek dg unit root test, jika Ho diterima berarti terjadi unit root (data tidak stasioner). Implikasinya adalah data tersebut harus di first diference-kan.

    Salam

    BalasHapus
  21. Oo..ya.. Terima kasih..

    Pak Sanjoyo, apakah perlakuan balanced panel data dengan unbalanced panel sama? Jika beda, dmn perlakuan bedanya? (menggunakan EViews 5.1

    Apakah dampak penambahan AR(1),sebagai transformasi first difference,pada model?

    Apakah transorfmasi juga dapat dilakukan dengan lagged pada independent variabe?
    Dan mana yang lebih baik?

    Jika model dilakukan treatment hingga 2 macam atau lebih untuk perbaikan uji asumsi, apakah model tersebut menjadi tidah sahih?

    Terima kasih..

    BalasHapus
  22. Mba Deena,

    Estimator (formula) koefisien model untuk balance dan unbalance panel berbeda, yaitu adanya weighted pada unbalance panel.

    Eviews tidak mendukung (belum ada) menu-nya untuk unbalance panel sedangkan STATA ada.

    Ya, benar. Untuk Dynamic Panel dapat diselesaikan AR(1), Lag independent & dependent var (Hsio), moment lag independ & Dependen Var (Arellano-Bond)

    Salam

    BalasHapus
  23. Bapak pernah menjawab post sebelumnya di atas kalau unbalanced panel bisa menggunakan EViews 5.1 yang sudah ada "object panel" atau struktur data adalah "stack", kalau itu untuk data unbalanced yang seperti apa ya? (Apa karena tidak ada datanya sehingga unbalanced)

    BalasHapus
  24. Mba Deena,

    Benar, satu individu dengan dengan individu yang lain tahunnya beda. Mis Indvidu 1 (kab1), data hanya ada th 2000, 2003, 2004, 2005. Sedangkan Individu 2 data hanya ada 2001, 2002, 2004, 2005.

    Jadi Indv 1 ada missing data pada th 2001, 2002 dan individu 2 data missing 2000 dan 2003. Struktur tsb disebut unbalance panel data.

    Salam

    BalasHapus
  25. Jika jumlah series (tahun) tiap individu berbeda bagaimana perlakuannya pak?
    Misal. Bank A, Bank B, Bank C terdapat data 5 tahun, sedangkan Bank C, Bank D, Bank E hanya terdapat data 4 tahun. Apa bisa dilakukan regresi data panel? Apa dapat dilakukan dengan program EViews?

    Terima kasih banyak..

    BalasHapus
  26. @Deena,

    Bisa, Eviews bisa mengestimasi model Panel Data untuk unbalance panel untuk mencari individual effect (crossection) baik Fixed effect maupun Random Efeect. Namun, versi 5.1 tidak menyarankan untuk mencari time effect (series) untuk unbalance panel.

    Salam

    BalasHapus
  27. Pak, bagaimana peran AR(1) dalam perbaikan autokorelasi?
    Apa setiap data yang mengandung autokorelasi dapat diselesaikan dengan AR(1)?
    Dan bagaimana interpretasi AR(1) tsb dalam model?

    Terima kasih..

    BalasHapus
  28. @Deena,

    Otokorelasi bisa disebabkan karena memang error-nya berkorelasi atau juga karena data tersebut nonstasioner. jadi bisa diatasi dengan AR(1) atau first differecen.

    Interpretasi AR(1):
    1. Jika model yit=a0 + a1.yit-1 + a2.X1 + ......+ eit
    maka interpretasi a1 adalah kenaikan y 1 unit periode lalu akan meningkatkan sebesar a1 unit y pada periode sekarang.

    2. Jika model yit=a0 + a2.X1 + ......+ eit, dimana eit=a1.eit-1.
    maka interpretasi a1 adalah bahwa model tsb mengandung autoregresive AR(1) dengan koefisennya a1.

    Salam

    BalasHapus
  29. pak, salam kenal. Saya Yulia mahasiswi tugas akhir. Saya mau tanya pak, mengapa jika analisis time series data harus kita asumsikan berautokorelasi? klo tidak ada otokorelasi knp tidak bisa dianalisis??
    Thx.

    BalasHapus
  30. Mba Yulia,

    Biasanya data series (mis GDP, Price level, dll) adalah non-stasioner. Nah, apabila data non-stasioner tersebut dihubungankan dalam suatu model, maka biasanya model tersebut error-nya mengandung otokorelasi.

    Estimasi model linier biasanya menggunakan OLS dan asumsi OLS tak boleh ada otokorelasi.

    Paling gampang, data yang non-stasioner distasionerkan dulu (dg first difference atau growth ) dan diharapkan otokorelasinya hilang sehingga dapat dianalisi (gunakan OLS).

    Dan ada berbagai cara lain untuk mengilangkan otokorelasi.

    Salam

    BalasHapus
  31. Pak Sanjoyo, apakah model yang mengandung autokorlasi harus diuji stasioneritas datanya?
    Apa bisa langsung diasumsikan error-nya berkorelasi? (jadi tidak me-difference kan data yang tdk stasioner)

    Step2 pengujian root test panel data group yang Bpk tulis pada post di atas kok tidak bs dijalankan di EViews 5.1 ya..informasinya: not available in a workfile with a panel structure. Tp, jika dilakukan per variabel bisa. Apa uji unit root per-variabel tersebut bisa dijadikan analisa stasioner datanya?

    Apa mungkin variabel yang sudah di-stasioner kan masih terdapat autokorelasi? Jika mungkin, bagaimana penanganannya?

    Terima kasih..

    BalasHapus
  32. @Deena,

    Data Panel yang non stasioner diuji stasioneritasnya dan jika terdapat non-stasioner dilakukan first difference. Data yang sudah difirst difference, mungkin saja terdapat korelasi serial error-nya.

    Data panel yang mengandung korelasi serieal errornya perlu diuji otokorelasi-nya. Jika mengdung otokorelasi harus gunakan Dynamic Panel (tingkat lanjutan). (model-nya, AR(1), dg lag independen & dependen var, Arliano-Bond dan estimasi dapat dg 2SLS dan GMM dengan intrumen variabel).

    Bila kita tak mau masuk ke dynamic panel, dan error-nya ada otokorelasi,maka lakukan saja Robust estimated dg White dll (ada pada menu OPtion), artinya koefisien model adalah unbiased dengan sample menuju lebih besar.

    Salam

    BalasHapus
  33. Pak, jika error-nya otokorelasi diatasi dengan Robust estimated dg White dll, namun ternyata setelah uji otokorelasi (DW-test) nilainya tetap rendah (dalam wilayah keragu-raguan), apakah dikatakan masih terdapat otokorelasi?

    Bagaimana penentuan harus menggunakan autoregresive AR(1) atau lag dependent var atau lag independent dalam dynamic panel? Adakah syarat2 atau asumsi yang harus terpenuhi terlebih dahulu?(dalam pemilihan model AR(1) tsb)

    Terima kasih..

    BalasHapus
  34. @Deena,

    Ass.
    Dengan melakukan Robust estimated, maka koefisien model sudah di-adjusted dan sudah unbiased (asumssi data tidak terlalu kecil) dan tak perlu lagi melihat D-W yang ditampilkan Eviews, karena perhitungan tersebut perhitungan yg lama (tanpa adjusted).

    Untuk model dynamic panel nanti akan saya posting secara ringkas.

    Wass.

    BalasHapus
  35. Pak, jadi bila terjadi otokorelasi apa dapat langsung dikatakan terjadi korelasi serial error, sehingga penanganannya dapat dengan model dynamic panel?

    Dan apakah alasannya jika memilih model dynamic panel dengan AR(1)? jika memilih Model Instrumen Variabel (2SLS)? dst..

    Terima kasih..

    BalasHapus
  36. @Deena,

    Ass.

    Dalam model Panel Data statis baik model FE maupun Model RE, apabila terjadi korelasi seriel errornya (dilihat dari D-W pada panel data struktur stack), maka solusinya adalah transformasi data first difference (lihat Greene, Econometrict Analysis, edisi 5). Selanjutnya bisa gunalan Least square (OLS atau GLS).

    Apabila model ekonominya (model struktural yang di-derivasi dari perilaku agen ekonomi menunjukan adanya model dynamic) maka bisa gunakan Model Panel data dynamis. Jadi alasannya bukan karena adanya error yang korelasi serial (Note:ini koreksi saya atas pernyataan sebelumnya).

    Model Panel data Dynamis bisa lihat posting saya di Blog ini Dynamic Panel Data (Note; yang sudah dikoreksi).

    Wass.

    BalasHapus
  37. Pak, misalkan dalam model
    yit=a0 + a1.X1 + a2.X2 + a3.X3+ eit , hanya terdapat variabel X1 yang non-stasioner sehingga hrs di-first difference kan, bagaimana bentuk model selanjutnya? Apakah bentuk first difference variabel tsb diperlihatkan pada model penelitian juga?

    Bagaimana interpretasi atas first difference yang hanya dilakukan pada 1 variabel saja (X1) ?

    Terima kasih..

    BalasHapus
  38. @Anonim,

    Ass.

    Modelnya menjadi:

    yit=a0 + a1.(delta)X1 + a2.X2 + a3.X3+ eit

    dimana (delta)X1=(X1t - X1t-1).

    first difference interpretasinya adalah "perubahan" jika X1 mengalami perubahan (positif) sebesar 1 unit, maka y akan meningkat a1 unit.

    Wass.

    BalasHapus
  39. Pak Sanjoyo, apa alasannya jika perbaikan model yang mengandung otokorelasi menggunakan AR(1)?
    Dan apa alsannya jika harus menggunakan lag dependen atau independen variabel?

    Terima kasih..

    BalasHapus
  40. @Deena,

    Ass.
    Untuk Model Panel data Dynamic, Pemilihan model AR(1) dan lag independen/ dependent tergantung dari asumsinya (lihat Tulisan saya di Blog ini ttg Dynamic data panel).

    Was.

    BalasHapus
  41. Ass.

    Pak, terima kasih atas smua penjelasannya.. Bermanfaat sekaliii!!
    Ada yang mau saya tanyakan lagi, apabila pada model terdapat autokorelasi, ternyata terdapat 2 variabel yang tidak stasioner, lalu setelah distasionerkan (first diffrnce) masih terdapat autokorelasi. Dan perbaikan yang saya lakukan adalah dengan menambahkan AR(1) pada proses regresi, sehingga model bebas autokorelasi.
    Pertanyaan saya:
    1. Apa langkah-langkah perbaikan yang saya lakukan bisa diterima?
    2. Maka penulisan modelnya menjadi:
    Y = a0 + a1.D(X1) + a2.D(X2) + a3.X3 + a4.X4 + a5.X5 + p.AR(1)
    Apakah penulisan model tersebut tepat? (karena terdapat proses first difference dan AR(1))
    3. Apa penggunaan AR(1) dalam perbaikan autokorelasi bisa dikarenakan serial korelasinya tidak kuat? (atau p tidak sama dengan 1)

    Terima kasih..

    Wass.

    BalasHapus
  42. @Deena,
    Ass.

    1. Ya, bisa diterima dlm konteks untuk mengatasi otokorelasi dlm panel data.

    2. Ya, bisa seperti itu. Atau bisa juga :


    Y = a0 + a1.D(X1) + a2.D(X2) + a3.X3 + a4.X4 + a5.X5 + et, dan

    et=p.et-1 + vt

    3. Ya, pengagunaan AR(1) karena et berotokorelasi dg lag 1 dan setelah dimodelkan, sehingga vt tak berotokoralisi. Dan Anda beruntung karena p kurang dari 1 (stasioner), jika tidak makin repot.

    Wass.

    BalasHapus
  43. pak,saya mau tanya,bedanya uji f dengan stwo stage least square apa y? Skripsi saya menggunakan two stage least square. kalau uji f dan 2 sls itu beda,,apakah saya harus menggunakan uji f juga?
    terimakasih pak sebelumnya.

    BalasHapus
  44. @Susi,

    Ass.
    Itu adalah sesuatu yang berbeda antara pengujian koefisien regresi (Uji t dan Uji F) dg metoda estimasi (OLS, 2SLS, Maximum likelihood, dll).

    Wass.

    BalasHapus
  45. Pak, apa bisa dikatakan bahwa pengaruh adanya AR(1) dalam model yang diregresikan itu berarti nilai variabel dependen pada waktu berjalan tergantung pada nilai tahun sebelumnya dan variabel gangguannya?

    Terima kasih..

    BalasHapus
  46. @Deena,
    Ass.
    Jika dalam RHS terdapat lag endogen maka: nilai variabel dependen pada waktu berjalan tergantung pada nilai tahun sebelumnya

    dan Jika RHS terdapat lag error maka : ....bergantung error sebelumnya.

    Wass.

    BalasHapus
  47. Asss.

    Pak cara meregres fixed effects dengan crossectional weight di STATA gimana?
    terima kasih

    Arifin
    Yogyakarta

    BalasHapus
  48. @Arifin,
    Gunakan Option SE/Robust.

    Wass.

    BalasHapus
  49. aslm,,,
    nama sya fatah, sya lg nulis skripsi yg kbetulan datanya pake panel data. sya mo nanya pak,,, dlm panel dta tu perlu g si pake asumsi2 klasik regresi? trus datanya tu perlu d stasionerin dlu g??? klo perlu tahapan2na gmna??? pa uji stasioner tiap variabel dlu (by group? n pake uji yang mana coz data sya cossnya 8, seriesnya 23, n variabelnya 17. trus yg dmaksud independen crossection tu yng kyak pa??? bedanya ma yg dependen? sya bnyak liat d skripsi2 sejenis tu (datanya pake panel), bnyak yg variabelnya d ln-kan, pdahal sya bca d buku2 tntang panel, g da yg spt tu,, tu knapa pak y??? trus apakah d panel tu smua variabel perlu sma satuannya pa g??? trima kasih pak,,, ntar sya nnya lg pak y,,,he

    BalasHapus
  50. salam kenal pak...
    saya salah satu mahasiswa di Lampung, saya sedang menyelesaikan skripsi saya dengan pengolahan data menggunakan spss,saya sedang menganalisis tentang pengaruh dari kinerja keuangan terhadap pengungkapan laporan keuangan pada 14 perusahaan tekstil di BEI,dgn 3 variabel independen dan 1 variabel dependen,yang saya ingin tanyakan adalah apakah uji t yang bernilai negatif dapat dianggap mutlak bernilai positif,sehingga nilai negatif dari t tersebut tidak diperhitungkan,dan akah sebenarnya pengertian dari uji secara simultan,tolong beri penjelasan yang lengkap pak,karena pembimbing saya bertanya pengertian simultan itu apa? lalu saya jawab pengujian yang dilakukan secara bersama-sama, lalu ia katakan bahwa jawaban saya itu salah, jadi tolong ya pak mohon penjelasannya

    BalasHapus
  51. asalamualaikum, salam kenal, saya mahasiswa tingkat 6 statistik pengen nanya sesuatu ke bapak,, mengapa dalam ekonometri time series multivariate eror harus di uji heterokedastisitas dan mean? apakah jika data ekonometri tidak stationer harus didiff adakah cara yang lainnya? karena data yang didiff hasilnya seringkali menyimpang dari analisis nyata.... Trims

    BalasHapus
  52. pak sanjaya..saya mau tanya tentang Uji F dan Uji T secara detail..berikut keteranganya D, a0, a1, a2..
    saya kurang mengerti sama sekali..thx

    BalasHapus
  53. @ Pall_su,

    Uji t bernilai negatif karena koef tsb negatif. nilai negatif menunjukkan hubungan terbalik antara variabel tsb dg var endogen.
    Uji F merupakan uji kecocokan model dan yang diuji secara bersama-sama semua koefisien model, Ho: a1=a2=..=ak dst. Saya belum paham pengujian secara simultan. Karena pengertian persamaan simultan mengdungan arti adanya hubungan yang saling "feed back" antar 2 atau lebih persamaan.

    Was..

    BalasHapus
  54. pak jaya, saya muslim, saya ingin bertanya bagaimana cara penggunaan statistik uji data tentang parametrik dan nonparametrik, apakah yang terjadi apa bila data parametrik diuji dengan nonparametrik ataupun sebaliknya, kalo bleh saya minta dikirimi jawabannya ke email saya di aliem_h@yahoo.co.id, terima kasih atas jawabannya

    BalasHapus
  55. salam kenal pak nama saya wiyono, langsung kepertanyaan ;
    apakah data kategori yg digunakan sebagai variabel bebas juga harus dicek dengan uji normalitas data seperti uji kosmogorov-smirnov. karena nilai data kategori bernilai 1(satu) dan 0 (nol)

    Dalam uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi mana yang perlu dilakukan ketika data berupa data kategori dan digunakan sebagai variabel dummy dalam regresi linier berganda.

    salam
    Wiyono
    onk_wy@yahoo.com

    BalasHapus
  56. @Wiyono,
    Data kategori tak perlu di cek normalitasnya karena merupakan non-parametrik.

    Jika varibel dummy sebagai eksogen, ada kemungkinan terjadi multikol/ kombinasi liner apabila tidak memberikan varibel dummny dg benar.

    Wass

    BalasHapus
  57. pak saya mau tanya,, saya lagi skripsi dengan judul perbedaan kecenderungan stres antara Tipe climber,tipe camper dan tipe quitter. analisis data apa yang sebaiknya digunakan? uji f atau uji t?
    sekalian saya minta rumusnya. trims

    -choky-

    BalasHapus
  58. @Choky,
    Untuk melihat perbedaan 3 tipe gunakan uji F, coba lihat di buku-buku pengantar statiska.

    Wass.

    BalasHapus
  59. salam kenal.....
    Pak, hasil regresi panel yg saya lakukan dengan random effects(menggunakan eviews 6) menunjukkan adanya autokorelasi (daerah ragu-ragu) dimana nilai DW berada diantara DL - DU. apakah ada cara untuk memperbaikinya?
    terima kasih.

    BalasHapus
  60. @Diah,
    Gunakan weigted; crossection weigh atau crosecSUR...

    Wass
    Sanjoyo

    BalasHapus
  61. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

    BalasHapus
  62. Salam kenal,
    Pak, saya lakukan estimasi data panel dengan metode random effect, dengan N=31 T=4 (rahun) dengan 6 variabel bebas, hasilnya:
    3 variabel signifikan dan positif, tapi ada beberapa sampel yang koefisiennya negatif,bagaimana menginterpretasikan persamaan hasil estimasi random effect, demikian.

    Terima Kasih

    BalasHapus
  63. salam kenal pak

    pak, saya menggunakan fixed effect dengan 6 variabel bebas, 4 individu, pada eviews6 dimana hasil fixed efect yang didapat selalu menampilkan intercept dan efek individu secara terpisah.

    Pada metode common pool (OLS) konstanta intercept tidak signifikan (prob. diatas 10%), kemudian setelah saya gunakan fixed effect konstanta tersebut juga tidak signifikan, sedangkan pada baris efek individu tidak menampilkan nilai probabilitas hipotesis nol.

    Apakah artinya efek individu (4 nilai efek individu) tidak signifikan? atau nilai konstanta intercept yang tercantum belum memasukkan nilai efek individu??

    terima kasih pak

    BalasHapus
  64. @Hidayat
    AsWrWb
    Coba lihat tulisan saya tentang panel data di blog ini dan bagaimana menginterpretasikan hasilnya.

    Wass
    Sanjoyo

    BalasHapus
  65. @Salam
    AsWrWb
    Efek individu tidak signifikan berarti bila ada perubahan variabel independent tidak membawa dampak thd varibel dependent masing masing individu.

    Catatan: Jika Anda gunakan panel data dg struktur data "Stack" maka nilai individu efek tidak keluar/ terpisah dan tidak ada prob-nya. Namun Jika Anda Gunakan Struktur data "UNstack" maka nilai individual efeknya langsung muncul.

    Wass
    sanjoyo

    BalasHapus
  66. Assalamualaikum.
    Salam kenal Pak Sanjoyo,
    Saya ingin bertanya apakah nilai probabilitas intercept lebih dari 0,05 mempunyai masalah dengan model regresi (pendekatan OLS)? Apakah kita harus menerima ho yang menyatakan bahwa konstanta sama dengan nol? atau apa terdapat interpretasi yang lain?
    Terima Kasih

    BalasHapus
  67. @Anonim
    Bila kita putuskan bahwa nilai keslahan yang ditolelir adalah 5% atau alpa=0,05 untuk suatu hipotesis nol bahwa konstanta = 0, maka apabila probailitas lebih dari angka tersebut mis 15% keputusannya adalah menerima h nol bahwa konstanta = nol.

    BalasHapus
  68. salam kenal pak sanjoyo,
    saya ingin bertanya apakah metode estimasi fixed effect atau random efek, asumsi klasik tetap berlaku?

    ketika melakukan pengujian dengan metode OLS dan fixed effect diperoleh dilai DW yang bebas dari otokorelasi karena penambahan AR1 tetapi dalam metode random AR1 tidak dapat digunakan dan nilai DW masih otokorelasi, lalu apa yang dilakukan?

    uji hausman menghasilkan bahwa metode yang pilih adalah metode random sementara nilai DW tidak lolos autokorelasi, terhadap hal ini adakah solusi, pak?

    terimakasih.

    BalasHapus
  69. salam kenal pak sanjoyo, saya randy, saya mau menanyakan:
    1. jika autokorelasi saya berada didaerah ragu2, bagaimana cara mengobatinya?
    2. jika uji F saya diatas 0,05 berarti kan tidak berpengaruh secara bersama2, nah itu maksudnya apa sih pa?
    thx

    BalasHapus
  70. Pak saya mau tanya,nama saya sandy sedang menjalani skripsi,tapi saya masih binggung mengenai uji t,masalahnya skripsi saya berkaitan dengan perbandingan...bagaimana kalau mau mencari perbandingan antara tingkat kesehatan bank misalkan kesehatan bank A dengan bank A dari tahun 2004-2008 pak?apakah menggunakan uji t,msalahnya skripsi saya tdk ada pembandingnya sebelum/sesudah...hanya ada data mentah saja.

    BalasHapus
  71. salam kenal pak ?
    saya mahasiswi sedang skripsi mau tanya pak..
    judul skripsi saya tentang pengaruh cash ratio terhadap ROA. permasalahanya adalah untuk cash ratio secara teori memiliki pengaruh negatif terhadap ROA, tapi hasil persamaan regresi yang saya peroleh justru memiliki pengaruh positif terhadap ROA, hal demikian bagaimana ya pak ? boleh atau tidak dalam sebuah penelitian ?
    terima kasih

    BalasHapus
  72. devi bertanya..
    saya sedang ngolah data pake OLS pake eviews Pak, yg ingin saya tanyakan:
    1. untuk menguji heterskedastis dan autokorelasi dalam satu alat uji, apa ya Pak ?? bisa kah untuk ngetes ada/tidaknya HAC (Heteroskedastis dan autokorelasi) itu qta gunakan ARCH-LM aja ??
    2. cara mengobati HAC itu itu gmna ?? bisakah qta gunakan GARCH, TARCH atau ARCH-M ??
    terima kasih sebelumnya ya Pak..
    TUHAN memberkati.

    BalasHapus
  73. @Anti,

    Cek..dahulu apa ada pelangagran asumsi klasik?
    Apakah perlu gunakan transformasi... log atau lainnya?
    cek stasioneritasnya..?

    Salam

    BalasHapus
  74. @Devi,

    Pada analisis regresi dengan data cross section bisa terjadi hetrosedastik. Bila time series mungkin terjadi atokorelasi. Jarang terjadi keduanya... jika terjadi gunakan estimator GLS

    Wasalam

    BalasHapus
  75. @Devi,

    dalam analisis regresi jika terjadi pelanggran asumsi Hetrosedastik dan otokorelkasi, solusinya gunakan estimator GLS.

    Wasalam

    BalasHapus
  76. Asslm..
    Pak sy debby..
    Sy mwu tanya,,sy sdg menulis skripsi ttg konvergensi, dan menggunakan variabel dummy dan nilai variabel independentnya sama tiap tahun,shg tdk bisa menggunakan fixed effect, jd sy menggunakan random atau common..
    Ketika diuji LM,hsilnya random,tp F satistiknya tidak signifikan,,ketika sy menggunakan model common dengan cross section weight dan white cross-section (di option), hasilnya bagus, nilai F statistiknya jg signifikan..
    Trs yg hrs sy pilih model yg mana??
    Random dengan F yg tidak signifikan atau model common walaupun hasil uji LM-nya Random???
    Mohon bantuannya pak,,
    Terima kasih..

    BalasHapus
  77. pak, saya mahasiswa yg sedang menyelesaikan tugas akhir skripsi.
    1.model yg saya gunakan menggunakan unbalance panel. soalnya ada beberapa kabupaten/kota yg tidak ada datanya. untuk langkah-langkah meregres dengan unbalance panel dengan menggunakan eviews 5.1 secara detailnya gimana ya pak?
    2. jika diharuskan menggunakan stata dalam meregres unbalance panel, langkah-langkahnya juga seperti apa pak?
    terimakasih

    BalasHapus
  78. nama saya ahmad, mau bertanya... model regresi saya terkena otokorelasi positif. nilai otokorelasinya 0,396. tetapi berdasarkan uji statisoner menunjukan bahwa error stationer. apakah model tersebut dilanjutkan saja tanpa mengindahkan adanya otokorelasi karena error sudah statisoner atau bagaimana ?

    BalasHapus
  79. Selamat siang pak..

    saya ingin bertanya, ketika saya mencoba menggunakan fixed model, muncul tulisan near correlation matrix..apa ya pak itu artinya?kira2 itu menandakan ada masalah apa ya?apa dgn munculny tulisan sprti itu saya msh bisa menggunakan fixed model?

    Terimakasih pak..

    BalasHapus
  80. maaf pak..
    comment yg muncul antara near singular marix atau near correlation matrix..saya lupa..tp comment yg muncul diantara dua itu..

    Terimakasih ya pak..

    BalasHapus
  81. Alow Pak Sanjoyo, nama saya Hartono saya mahasiswa ekonomi salam kenal., saya sedang mengerjakan skripsi saya. saya ingin menanyakan bagaimana perhitungan uji chow test jika saya ingin mengetahui variabel independent a,b,c,d,e mempengaruhi variabel dependet z?,
    saya ingin menguji lewat uji chow break point,uji stationer, dan uji kausalitas granger..,apakah ada tata cara yang bisa saya lihat?...mohon bantuannya ya dari pak Sanjoyo..

    atas perhatiannya saya ucapakan terima kasih

    BalasHapus
  82. oya maaf ini saya Hartono, jika data dalam penelitian saya adalah time series dan menggunakan data harian dalam rentang 6tahun...terima kasih atas perhatianya

    BalasHapus
  83. Assalamualaikum...
    Pak Sanjoyo, saya Prasetyo...
    Saya mau nanya langkah-langkah untuk pengolahan data di eviews dengan "unbalanced data panel"...
    Saya sedang meneliti pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi regional, dimana salah satu variabel bebas adalah DAK. dari tahun 2001 - 2005 banyak data bernilai 0 karena daerah tersebut tidak memperoleh alokas DAK...

    terima kasih Pak...

    BalasHapus
  84. ap artinya jika nilai t-hitung bertanda negatif?
    trims

    BalasHapus
  85. Salam Pak,
    Pak saya mau bertanya bagaimana kalau dalam uji f ternyata hasil variabel independen berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen, namun setelah dilihat dalam probabilitas t nya, tidak ada yang signifikan. hal itu sepertinya aneh pak..lalu bagaimana penanganannya Pak?mohon infonya terima kasih wassalamu'alaikum Wr,Wb

    BalasHapus
  86. Asslm..
    Pak sy debby..
    Sy mwu tanya,,sy sdg menulis skripsi ttg konvergensi, dan menggunakan variabel dummy dan nilai variabel independentnya sama tiap tahun,shg tdk bisa menggunakan fixed effect, jd sy menggunakan random atau common.. http://green-tea-faq.com/ Ketika diuji LM,hsilnya random,tp F satistiknya tidak signifikan,,ketika sy menggunakan model common dengan cross section weight dan white cross-section (di option), hasilnya bagus, nilai F statistiknya jg signifikan

    BalasHapus
  87. pagi pak..
    saya sedang skripsi, pnelitian saya menggunakan data panel,,, tetapi setelah diuji asumsi klasik tidak ada yang lolos,,,
    jumlah sampel ada 55,, periode 3 tahun...
    sedangkan variabel independen ada 7, 6 sebagai moderasi,,, itu bagaimana ya pak?

    BalasHapus
  88. @Uke,

    Panel data analisis, yg perlu diuji adalah LM dan LR test. LIhat Langkah2 Data panel di Blog ini.

    Salam

    BalasHapus
  89. Salam kenal pak...
    saya lisma, pak saya mau tanya apakah di spss kita bisa melakukan anti log ya?
    kalo bisa gimana caranya pak?
    trima kasih ^^

    BalasHapus
  90. pak, saya mau tanya, saya sedang buat skripsi dengan data cross section menggunakan teori cobb douglas, masalahnya dari hasil eviews 6 konstantanya tidak signifikan dan negatif. yng saya tanyakan, dalam fungsi cobb douglas apa arti konstanta yang tidak signifikan itu??apa berpengaruh terhadap model??

    BalasHapus
  91. Salam pak sanjoyo.
    saya sedang susun thesis mengenai kualitas pelayanan publik menggunakan data primer (dari responden)skala likert-ordinal/ordered score (5,4,3,2,1). Alat Analisis yang digunakan Ordered Logit Model. Bagaimana cara kerja dan prosedur kerja ordered logit model menggunakan eviews. Apakah data yang diperoleh perlu dikonversi atau tidak. terimakasih bapak.

    BalasHapus
  92. pak saya minta bantuannya..
    apa perbedaan dari regresi spektral, exact maximum likelihood dan GARCH?

    BalasHapus
  93. Assalamualaikum pak Sanjoyo.
    Saya berdomisili di Banda Aceh (NAD), saya kesulitan mendapatkan program Eview. Bagaimana mendapatkan program itu pak ? mohon bantuannya pak.
    Atas bantuan bapak saya ucapkan terima kasih

    BalasHapus
  94. The similarity in Stocks & Commodities begins & ends at the point that they are both speculative trade markets, but there are a lot many differences in both these markets.

    BalasHapus
  95. saya ingin bertanya apa itu F-hitung, F tabel,yang terpenting F itu apa...? karna saya jawab FREKUENSI SALAH, FARENHET SALAH jdi yg benarnya apa..?

    BalasHapus
  96. salam kenal pak. saya mau tanya. data saya panel(9 tahun, 17firm). selain 7 var. bebas, ada 1 var.dummy. pake stata ngolahnya. utk output pls dan re, nilai dummy nya keluar. tapi utk output fe, nilai dummy nya --> (ommitted). itu kenapa ya pak? karena berdampak pas uji hausman, tidak keluar prob (chi2) nya. dan ada tulisan "suest".--> "chi2<0 ==>model fitted on these data fails to meet the asymptotic assumptions of the Hausman test;see suest for a generalized test" apa yg harus saya lakukan pak? thx b4 pak..

    BalasHapus
  97. Salam kenal pak.
    Saya punya beberapa pertanyaan pak.
    1. Jika nilai t hitung negatif dan lebih kecil dari t tabel apakah artinya variabel X berpengaruh negatif terhadap Y ataukah variabel X tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Y?

    2. Bagaimana dengan nilai korelasi (R) yang negatif? Apakah berarti hubungannya negatif?

    BalasHapus
  98. halo pak Sanjoyo. saya Riri, saat ini sdg menyelesaikan skripsi.
    ada hal yg saya ingin tanyakan. jika hanya analisa regresi linier sederhana, apakah perlu dilakukan uji F dan uji t?
    krn yg saya tau, uji F dan uji t tersebut untuk analisa regresi linier berganda.
    mohon bantuannya pak, terima kasih

    BalasHapus
  99. pagi pak.
    pak saya mahasiswi dan sedang menyusun tugas akhir. saya menggunakan model dua tahap heckman dengan model probit. bisa saya minta tolong penjelasan dari bapak cara menggunakannya dalam spss. maksudnya apa aja langkah-langkahnya di spss
    terima kasih pak. di tunggu.
    email saya: wahyunieloisa@gmail.com

    BalasHapus
  100. halo pak, saya ika. saya menggunakan metode pooled least square dalam penelitian saya tetapi konstanta c pada tabel estimasi tidak keluar. kira-kira itu karena apa ya? dan apakah saya bisa menggunakan cross section weight dalam data saya?

    BalasHapus
  101. Pak,,
    Sy ingin menanyakan, jika nilai t hitung negatif tetapi nilai sig < 0.05, ap it msh bsa dibilang berpengaruh?

    BalasHapus
  102. Pak, sy ingin mendapat tutorial Eviews untuk Uji Wald dan Uji G pada Regresi Logit, karena pada outputnya tidak nampak hasil Uji W, terima kasih

    BalasHapus
  103. permisi pak, saya husin ingin bertanya apabila terjadi autokorelasi pada regresi panel dengan comment effect apa yang sebaiknya dilakukan ya pak? terima kasih

    BalasHapus
  104. slmt sore pak,
    Sy ratna mahasiswa sedang melakukan penelitian. Data sudah diuji normalitas dan terbukti normal, namu saat dilakukan uji F dan t, nilai sig diatas 0.05 semua. Menurut bapak bgmana solusinya?
    Terima kasih

    BalasHapus
  105. paksaya mau tanya kalau intercept tidak signifikan maksudnya apa ya pak?

    BalasHapus
  106. aslamualaikumm..
    pak,saya mhasiswa sedang menyusun skripsi..
    penelitian saya menggunakan kuesioner..
    setelah saya olah data dengan spss, hasil uji t dan uji f semuanya tidak berpengaruh..apakah ada cara lain supaya hasilnya berpengaruh?

    BalasHapus
  107. pak saya menggunakan data runtun waktu dan saya mengalami masalah autokorelasi dan heterokedastisitas. untuk heterokedastisitas saya menanggulanginya dengan model arch tapi tetap saja autokorelasinya tidak teratasi. jika saya menggunakan metode newey west untuk autokorelasinya dan tetap menggunakan model ARCH itu bisa tidak pak? dan mempengaruhi heterokedastisitasnya tidak pak ?

    BalasHapus

Kembali ke Blog: