Your Ad Here

Sabtu, 09 Mei 2009

Panel Data dg Eviews

Penggunaan Eviews (minimal versi 5.1) untuk analisis Panel Data dapat menggukana struktur data "unstack" atau "stack". Struktur data "unstack" mengunakan object "POOL" dan data berdasarkan per series, misalkan satu variabel pendidik menjadi 10 variabel (karena ada 10 crossection-individu: educ_kab1, educ_kab2,..., educ_kab2). Penggunaan Panel data dengan "unstack" sudah dijelaskan di Blog ini pada tulisan klik Panel Data. Sedangkan struktur data "stack"-tersusun menumpuk ke bawah, mulai dari crossection-individu dan series.

Pada tulisan kali ini berisi tentang Panel Data menggunakan Eviews dengan setting data "stack".

1. SETTING DATA PANEL (STACK)
Data yang akan digunakan adalah WAGEPAN.XLS yang diambil dari buku: Jeffrey M. Wooldridge, Econometrict Analysis of Cross Section and Panel data, 2002, halaman 296. Sebagian dapat ditampilkan sbb:


Terlihat bahwa struktur data tersebut adalah “Stack” tersusun menumpuk ke bawah.

Secara lengkap data tersebut terdiri dari: NR(code individu-crossection), year (tahun-series), wage (gaji), educ (pendidikan-year of schooling), black (ras-putih 0, hitam 1), hisp (Hispanic-keturunan Spanish 1, bukan 0), exper (pengalaman kerja dlm tahun), married (Status-menikah 1, belum 0), union (1-serikat kerja, 0-tidak). Data cross section sebanyak 545 individu dan data series 8 tahun (1980-1987)


Memasukan data execel ke dalam Eviews sbb:
  • Buka Eviews (min 5.1) dan create workfile, yaitu klik-->New-Workfile. Isilah Workfile structure, Frequency ..dst seperti di bawah ini dan klik-->OK.

  • Workfile masih Untitle, lakukan save workfile : klik-->File-Save as-(ketik nama file-Wagepan)
  • Untuk meng-input data excel (workpan.xls) ke dalam Eveiws, yaitu dalam Workfile Eview, siapkan object group: Klik-->Object-New Object-Group(pilih type of object)-latihan(Name of object-ganti untitle dg latihan).
  • Kemudian Buka file wagepan.xls dan copy semua data (Ctrl-A, Ctrl-C). Kembali ke Workfile Eviews buka pada Group-Latihan tadi, dan klik ujung kolom disamping obs sehingga berwarna hitam seperti di atas, lalu Ctrl-V (paste dari copy excel)
  • Kemudia, simpan kembali file tersebut: klik-->File-Save.
Dengan langkah-langkah tersebut data setting dalam bentuk "stack" telah siap untuk di analisis panel data lebih lanjut.

1. MODEL PANEL


Dalam model Panel data ini, independen variabel adalah educ. black, hispan, exper, exper2, maried, union dan variabel dependen adalah wage. Dalam model ini menduga bahwa gaji seorang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, ras, pengalaman kerja, status perkawinan dan serikat kerja. Namun demikian, sebenarnya ada faktor lain yang mempengaruhi gaji seseorang ialah Ability-kemampuan yang merupakan unobserved variabel yang dicerminkan sebagai individual efek- Ci dalam model diatas. Sebenarnya Ci masuk dalam residual (eit=uit + Ci) dan keunggulan panel data dapat melakukan meng-ekstrak/ mengeluarkan Ci-individual efek dari residualnya.

Model Fixed Effect atau Pool
Estimasi Model Fixed Effect tidak membolehkan suatu variabel yang tidak berubah setiap tahunnya, yaitu variabel Black (warna kulit) dan Hispanic. Oleh karena itu, ke dua variabel tersebut tidak diikut sertaka dalam suatu model ini.
Estimasi model Fixed Effect (FEM) dengan Eviews: klik--> Quick-Estimate Equation dan tuliskan variabel dependen dan independen. Dan Pilih Panel Option Crossection Fixed.

dan hasil estimasi koefisien Fixed Effect diperoleh:


sehingga persamaan tsb adalah: LWAGE = 1.064879845 + 0.1168466917*EXPER - 0.004300889064*EXPERSQ + 0.04530331751*MARRIED + 0.08208713417*UNION.

Simpan persamaan tersebut dg nama Fixed: klik--> Name: Fixed

sedangkan untuk mencari individul efek dari persamaan ini, ialah klik-->View-Fixed/Random Effect-Cross section effect.

...............................................


Pertanyaannya adalah apakah pada model fixed effect koefisien (cross-section)-nya berbeda saat atau tidak berbeda (model Pool).

Pengujian yang dilakukan menggunakan Chow-test atau Likelihood ratio test, yaitu:
H0: model mengikuti Pool
H1: model mengikuti Fixed.

Statistik Uji F atau Chi-Kuadrat.

Dengan Evews, klik--> View-Fixed/Random Effect Testing-Redundant Fixed Effect
maka dipeoleh hasil sebagai berikut.
hasil tersebut menunjukkan baik F test maupun Chi-square signifikan (p-value 0,000 lebih kecil dari 5%) sehigga H0 ditolak dan H1 diterima, maka model mengikuti Fixed Effect.

Model Random Effect atau Fixed Effect
Selanjutnya kita coba estimasi Model Random Effect.
Estimasi model Random Effect (REM) dengan Eviews: klik--> Quick-Estimate Equation dan tuliskan variabel dependen dan indpenden, sama seperti contoh di atas. Dan Pilih Panel Option Crossection Random. Hasilnya adalah sebagai berikut.


sehingga persamaan tsb adalah: LWAGE = 1.067721185 + 0.1175546195*EXPER - 0.004793499502*EXPERSQ + 0.07491061976*MARRIED + 0.100072838*UNION

Simpan persamaan tersebut dg nama Fixed: klik--> Name: Random

Sedangkan untuk mencari individul efek dari persamaan ini, ialah klik-->View-Fixed/Random Effect-Cross section effect.

Pertanyaannya adalah apakah model sesuai dengan Random Effect atau Fixed Effect.

Pengujian yang dilakukan menggunakan Hausman test, yaitu:
H0: model mengikuti Random Effect
H1: model mengikuti Fixed Effect.

Statistik Uji Hausman.

Dengan Evews, klik--> View-Fixed/Random Effect Testing-Hausman Test, maka dipeoleh hasil sebagai berikut.

Hasil pengujian tersebut signifikan (p-value 0,000 kurang dari 5%), sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Oleh karena itu, model mengikuti Fixed Effect.

Bersambung.....
Berkaitan dengan pelanggaran asumsi otokorelasi dan homosedastic

189 komentar:

  1. Pak, untuk cross-section fixed atau random sebaiknya digunakan untuk data seperti apa??
    Terimakasih

    BalasHapus
  2. Mas Yohanes,

    Secara umum dalam Panel data ada dua model Random Effect dan Fixed effect. Penentuan model tersebut dengan Uji Hausman.

    Jadi, model tersebut harus ada crossection dan series (Struktur data panel).

    Salam

    BalasHapus
  3. sfera..

    Yth Bpk Sanjaya

    ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan :
    1. apakah pooled regression bisa menggunakan variable dummy sesuai yang ingin kita tambahkan (baik untuk fixed/random effect) (dengan Eviews)?
    2. bagaimana menyembuhkan autokorelasi dengan Eviews, baik OLS biasa ataupun pooled regression?
    3. bagaimana kesimpulan yang harus kita ambil jika model harus ditransformasi karena terkena asumsi klasik?

    terima kasih

    BalasHapus
  4. @Sfera

    1. Bisa untuk model pool dan random effect. Untuk fixed effect bisa ditambah dummy asal dummy tersebut ada perubahan pada data seriesnya.

    2. Intinya adalah data bisa ditranformasi (first difference, logaritma, lag), spesifikasi ulang model-nya, gunakan estimator GLS.

    3. Kesimpulannya disesuaikan dengan hasil model yang sudah ditransformasi.

    Salam

    BalasHapus
  5. mas mau tanya : aku kan meneliti tentang penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh kapital dan upah, modelnya Ln L = a + b1 Ln K + b2 W. dengan data 4 tahun dari 2004 sampai 2007 dengan jumlah perusahaan 5. L satuannya orang, K = Rupiah, W = Rupiah. karena ketersediaan data maka rencananya akan diinterpolasi, namun saya masih bingung interpolasio dngan metode apa, kemaren dicoba menggunakan interpolasi yang ada diprogram eviews (7 metode) ternyata hasilnya untuk constant (average & sum) menghasilkan nbilai yg bertanda positif. sedangkan lainnya mempunyai tanda negatif. secara rasional untuk variabel L tidak mungkin negatif karena satuannya orang.
    mohon penjelasan lebih lanjut tentang interpolasi dan penggunaaannya untuk meregresi model data panel saya.

    terimakasih

    BalasHapus
  6. @Anonim,

    Ass.

    Saya belum jelas data mana yang akan diinterpolasi dari pernyataan Anda.

    Namun, dari pernyataan Anda tentang interpolasi program Eviews (7 metode), mungkin yang dimaksud adalah konversi frekuensi. Jadi Eviews menyediakan sbb:
    (a) High to low frequency (mis. konversi data kuartalan menjadi tahunan). Dan ada beberapa macam pilihan ialah, Average (dirata-ratakan), Sum (dijumlakan), First (ambil data pertama), dll)

    (b) low to high frequency (mis. konversi data tahunan menjadi kuartalan). disini perlu asumsi tren data, ialah Constan match average (data dibagi 4), constan match sum (data kumulatif), dll).

    Was.

    BalasHapus
  7. Yth. Bapak Sanjaya.
    Saya sedang meneliti dengan menggunakan data panel. Pertanyaan saya:
    1.Bagaimana runtutan tahapan penyelesaian kasus panel?
    2.Bagaimana caranya menentukan yg terbaik diantara OLS, Fixed Effect dan Random Effect? Apakah pada saat menentukan kita pastikan dulu dari OLS, Fixed Effect dan Random Effect sudah BLUE atau setelah terpilih salah satu baru kita BLUE kan?

    Terimakasih

    BalasHapus
  8. @Anonim,

    Ass.

    Coba lihat tulisan saya terbaru tentang Langkah-langkah Model Panel data di Blog ini. (http://forum-ekonometrika.blogspot.com/2009/05/langkah2-model-panel-data.html).

    Wass.

    BalasHapus
  9. Ass,

    Pak Sanjoyo terimakasih atas jawaban penjelasan langkah2 data panel.
    Ada yang ingin saya tanya lagi, saya menggunakan eviews 5.0, ketika saya mengikuti langkah bapak untuk membuka workfile, setelah diisikan keterangan spt penjelasan bapak diatas dan klik ok, eviewsnya langsung eror. Gimana ya pak? apa karena versinya 5.0?

    Terimakasih

    BalasHapus
  10. @Anonim,

    Ass.

    Pada tahap mana yang Error?

    BalasHapus
  11. Ass pak Sanjoyo,

    Saya senang sekali dengan web bapak karena sangat membantu. Saya ada pertanyaan pak :
    1. pada saat saya estimasi dengan pool, data sudah significant ditunjukkan dengan t prob lebih kecil dr a. Tetapi waktu saya running dengan fixed dan random kok tprobnya tambah jelek ya pak?
    apakah saya bisa langsung berhenti di step tersebut apakah saya harus melakukan test lagi antara pool dan fixed/random?.
    Mohon pencerahannya ya pak.

    Ida

    BalasHapus
  12. @Ida

    Ass.

    Ya, Benar pilih model yang cocok Pool, Fixed atau random dg melakukan pengujian (Chow-test/ redundant test, atau Hausman test). Lihat Artikel di Blog ini Langkah-langkah Model Panel Data.

    Wass.

    BalasHapus
  13. Ass pak Sanjoyo,
    Terima kasih atas prompt replynya. Kenapa di eviews saya kok tidak bisa utk CHow test or Hausman test ya pak?? mulai dari eview berapa yang bisa pak.
    Terima kasih sekali lagi

    BalasHapus
  14. @Ida,

    Ass.
    Mulai Eviews 5.1 sudah bisa redundance test (Pool vs Fixed) dan Hausman test (Fixed vs Random).

    Wass.

    BalasHapus
  15. Ass Pak Sanjoyo,

    Saya sdh coba baca ditanya jawab di web ini tp saya belum terlalu mengerti. Saya mempunyai data panel dengan 9 cross sec and 4 time series. sehingga hanya ada 36 observasi. Shg menurut bapak sebaiknya 50 obs. step apa yang harus saya lakukan pak, apakah OLS saja sudah cukup atau tetap harus melalui step2 yang bapak berikan?. Karena spt yang saya sebutkan sebelumnya hasil OLS sudah baik walaupun R2 kecil jika dibandingkan FE/RE. Tetapi utk FE/RE t stat tidak significant. Mohon pencerahannya.
    Terima kasih

    BalasHapus
  16. @Ida,

    Ass.
    Ikuti step-step yang sdh saya tulis. Intinya:
    1. Pilih Pool/ FE/ RE (Redundance dan Hausman test.
    2. Bila terpilih FE, gunakan Wieghted (Crossection atau SUR), mana yang banyak signifikannya itu yang dipih (mis terbaik dg Crossection wieght --> baru buktikan dg Uji LM (heterosedastik).

    3. Bila terpilih POOL, Sama point 3.
    4. Bila terpilih RE, selesai.

    Wass.

    BalasHapus
  17. pagi pak...

    mau nanya :
    1. bedanya crossection dan SUR apa ya?
    2. saya sudah membaca langkah2 pool data tulisan mei 2009, setalah melakukan langkah2 tersebut, apakah uji asumsi klasik tetap dilakukan juga?
    terima kasih atas pencerahan Bapak...

    BalasHapus
  18. @Anonim,

    Ass.
    Crossectin weighted adalah estimasi dg FGLS (feasible GLS) untuk mengatasi herosedastisitas antara individu dalam Panel data. Sedangkan SUR weighted adalah untuk mengatasi heterosedastisitas dan otokorelasi antara individu dalam panel data.

    Ya, perlu uji homosedastisitas dan herosedatisitas.

    Wass.

    BalasHapus
    Balasan
    1. ass,,
      saya mau bertanya, pemakaian cross section SUR itu untuk data panel yang memiliki heterokedastisitas dan otokorelasi dalam cross sectionnya atau pada time seriesnya?
      bagaimana persamaan Y untuk SUR itu sendiri?
      mohon bimbingannya

      Hapus
  19. Ass.
    Pak saya mempunyai data panel dari thn 2005-2007 dengan variabel dpenden return dan independen z-score. Bagaimana cara melakukan regresi dengan rumus sbb?:
    (return2006)= a +b (z-score2005)

    BalasHapus
  20. @Anonim,

    Ass.
    Menghitung Z-score =(X-Xbar)/Std. dimana Xbar adalah rata-rata var X dan Std adalah standar deviasi var X.

    Wass.

    BalasHapus
  21. 1. Pak, bagaimana dgn uji asumsi klasik lainnya?
    apakah Homosedastisitas/heterosedastisitas sama dengan heteroskedastisitas?

    2.bagaimana dgn uji normalitas, otokorelasi, dan multikolinieritasnya? apakah tetap perlu dilakukan?

    Terima kasih.

    BalasHapus
  22. @Juve,
    Ass.
    1. Sama, homosedastis=varians yang sama dan heterosedatis=varians berbeda. Hipotesisnya Ho: Homodedastis H1: hetrosedastik.

    2. Pengujian asumsi klasik tetap diperlukan untuk menjamin hasil estimasinya BLUE.

    Wass.

    BalasHapus
  23. terima kasih atas pencerahannya Pak..

    BalasHapus
  24. aduh mas,,
    kira-kira dimana ya saya bisa download softwarenya,,

    BalasHapus
  25. pak kalo boleh saya mau numpang nanya2 juga

    gimana step2nya buat melakukan uji LM dan uji Wald di eviews 6?

    thx

    BalasHapus
  26. @Juwi,

    Untuk struktur panel data "stack" belum saya buat, namun untuk yang "unstack" sudah ada programnya di Blog ini.

    Wass.

    BalasHapus
  27. salam, saya Ahmad dari Aceh .bagaimana jika suatu hasil regresi data time series menagndung multikol,heterokedasitas dan autokorelasi bersamaan?

    BalasHapus
  28. @Ahmad,
    Ass.
    Silahkan Anda download pada blog ini tentang materi Basic Econometrika (klik "DAFTAR ISI" pada kolom Welcome, atas pojok kanan).
    Wass.

    BalasHapus
  29. terima kasih ada jawaban pertanyaan sebelumnya. dan kebetulan saya mau nanya lagi mengnai hasil regresi bergnda yang telah saya olah dengan eviews kebetulan saya mendapatkan R Square 0,420 kira2 apa yang menjadi penyebab utama R squarenya rendah dan kenapa kira2 nilai Probabiliti satu variabel tidak siGnifikant pad alpa 10 persen (probnya 0,15)

    BalasHapus
  30. @Danies
    Ass.
    R2 rendah kemungkinan karena: (1) ada faktor lain yang belum masuk dalam model, (2) hubungannya memang tidak linier.
    Mungkin memang tidak signifikan.
    Wass.

    BalasHapus
  31. Ass,
    Pak, kenapa ketika saya melakukan tes hausman test hasilnya: cross-section test variance is invalid. hausman statistic set to be zero.
    Apa yang harus dilakukan? Terima kasih.

    BalasHapus
  32. @Anonim,

    Wah...kenapa demikian yaa. Apa sudah dicoba di "run" kedua model terdahulu baik FE dan RE? baru test Hausman.

    Wass.

    BalasHapus
  33. salam pak! kebetulan saya bru saja mengoperasikan program eviews 3. dan ingin mendeteksi multikolinieritas dengan uji Vif.kira-kira bgaimana langkahnya apabila saya menggunakan eviews untuk mengolahnya. karena buku panduan yang saya miliki ngak membahas tentang jui VIF

    BalasHapus
  34. @Danies,
    Setahu saya kasus multikol tidak dibahas dalam buku2 text book, tapi jika Anda ingin hitung VIF dapat dilakukan dengan hitung korelasi kedua variabel yang diduga terjadi multikol. Lihat formula VIF pada tulisan "Pengujian Multikolinieritas" di Blog ini (lihat Daftar Isi - menu pojok kanan atas).

    Wass

    BalasHapus
  35. mr still confuse7 Agustus 2009 20.23

    salam kenal pak... saya sedang melakukan penelitian dengan menggunakan data panel dengan dependen variabel berupa debt ratio sedangkan independen berupa gdp,sbi, collateral, growth,size dan profitability, menggunakan eview ver.5.1. dengan periode 2004-2008, dengan data cross section sebanyak 98 perusahaan, tetapi waktu saya coba jalankan keluar pesan "insufficient number of observations", dimana letak kesalahan saya... mohon pencerahannya.... sebelumnya saya ucapkan terima kasih....

    BalasHapus
    Balasan
    1. hal itu juga terjadi pada saya, solusinya adalah anda harus menggunakan basic data excel tahun 2003

      Hapus
  36. mas klo data ku hasil dalam 1 tahun, 30 sampel, itu pake na annual, semi annual dan teman2 na atau undated?aku bingung klo padahal data ku time series...tapi ga tahunan bulanan atau harian..mohon solusi..thankyu..

    BalasHapus
  37. mr not confuse anymore8 Agustus 2009 01.31

    alhamdulillah akhirnya setelah jam segini, akhirnya kutemukan jg penyebabnya.....
    ok temen2 jangan menyerah....

    BalasHapus
  38. @Mr. Confuse,
    Akhirnya Anda dapat mengatasinya.

    Wass.

    BalasHapus
  39. @Chopper,
    Gunakan saja undated.

    Wass.

    BalasHapus
  40. Pak Sanjoyo, bagaimana cara memilih antara random effect dengan OLS? kan pengujiannya memakai Breusch Pagan LM , apakah terdapat pengujian tersebut di eviews? terima kasih

    BalasHapus
  41. @Anonim

    Di Eviews saya kira belum ada pengujian antara Random effect vs POOL (OLS) dan yang ada adalah POOL vs fixed effect atau RE vs FE.

    Wass

    BalasHapus
  42. pak, saya memiliki masalah seperti mr not confuse...
    muncul "insufficient number of observation" waktu melakukan regresi data panel??kenapa bisa begitu ya pak? jumlah data cross sect 11 time seriesnya 5....

    BalasHapus
    Balasan
    1. solusinya gunakan excel tahun 2003

      Hapus
  43. Salam kenal Pak Sanjoyo. Mo tanya Pak...
    Saya sekarang sedang mengerjakan skripsi, khususnya dengan metode data panel.
    Untuk melakukan uji LM dan LR (autokorelasi dan hetero) pada data panel itu gumana Pak?
    Di Eviews untuk data panel tidak ada perintah untuk kedua uji tersebut....
    Terima kasish atas jawabannnya....

    BalasHapus
  44. apakah langkah2/command dalam Eviews uji LM dan LR untuk data panel sama seperti metode OLS?
    Mohon bantuannya Pak....

    BalasHapus
  45. @Anonim,
    JIka kita gunakan SUR pada panel data maka akan ada komentar bahwa jumlah series harus sama atau lebih besar dari crossection.

    Wass.

    BalasHapus
  46. @Vian,

    Coba lihat tulisan panel data pada blog ini atau lihat daftar isi. Ada program (source code) untuk uji LM dan uji LR. Namun susunan data Anda harus "Unstack". Untuk struktur data "stack" saya belum sempat buat.

    Wass.

    BalasHapus
  47. Pak,saya memakai model regresi sederhana,diolah dengan eviews dimana di situ ada hasil uji t dan uji F...interpretasinya gimana ya pak? uji t nya tidak signifikan tetapi uji F nya signifikan..
    kemudian terkait dengan masalah heteroskedastisitas mengobatinya cukup dengan memilih cross section weights atau perlu ditambah dengan white cross-section pada menu estimate-option pada eviews 6...
    terimakasih...

    BalasHapus
  48. satu lagi Pak, bagaimana kalau berdasarkan hasil uji normalitas ternyata data tidak berdistribusi normal???

    BalasHapus
  49. @Anonim,
    Uji t tidak signifikan berarti variabel tsb tidak punya dampak thd var endogen/ dependent. Uji F signifikan berati variasi Variabel2 eksogen/ independen dlm model dapat menjelaskan variabel endogen / dependent.
    Asumsikan saja jika sample makin besar maka akan berdistribusi Normal

    BalasHapus
  50. Pak, saya mhsw ugm yg sedang menyelesaikan skripsi dengan menggunakan data panel dan dipilih model fixed effect..
    Berdasarkan hasil uji DW saya, ternyata terjadi autokol dengan nilai DW 1,65 dengan n=22 dan k=5. Bagaimana cara menghilangkan autokol, karena tidak bisa menggunakan SUR?

    BalasHapus
  51. Pak, saya Arnes...mahasiswa PPIE FEUI..saya mau tanya...perbedaan dan persamaan antara model Partial Adjustment (PAM) dengan Dynamic Panel Data...
    Tesis saya tentang impor sebagai var. dependen dan lag 1 var tsb sebagai var. bebasnya. Model apa yang terbaik.
    Terima kasih pak.

    BalasHapus
  52. @Anonim Mhsw UGM

    Jika setting data Anda adalah "Stack" (Eview dg object Panel bukan Pool) dan terjadi otokol, gunakan saja panel option coef cov (adjusted) dg crossection SUR (Eviews 6). Maka secara teori bahwa koef yang bias karena adanya otokol telah diadjusted.

    Wass
    Sanjoyo

    BalasHapus
  53. @Arnes,
    Pertama, model Panel dynamic atau PAM adalah harus dipastikan bahwa secara model ekonomi (derivasi-nya) diperoleh model dynamic.
    Jika setting data adalah panel maka gunakan panel dynamic, jika datanya hanya series (tidak ada crossection) gunakan PAM.

    Wass
    Sanjoyo

    BalasHapus
  54. Saya pernah membaca hukum Gaussian utk menguji panel data dengan metode maximum likelihood. Nah kondisi yg bgmn yg mnjadikan kita menggunakan panel data bukan dengan model OLS maupun GLS. Nuwun...

    BalasHapus
  55. smoga sehat pak, Amiin. sy mengolah data panel 5 kab./kota selama 7 th dr 2001 s/d 2007 utk menguji korelasi, mhn diberi langkah2nya pak, mksh banyak.

    BalasHapus
  56. @Eureka,
    Estimator Maximum likelihood mengasumsikan pola data berdistribusi normal.

    Wass
    Sanjoyo

    BalasHapus
  57. @Anonim,
    Menguji korelasi pada setting data panel, tinggal pilih variabel yang akan dilihat korelasinya (buat group),..klik View dan pilih korelasi.

    Salam
    Sanjoyo

    BalasHapus
  58. Pak Sanjoya, saya mau tanya..
    Apakah dampak dari degree of freedom yang rendah/kecil?
    Dan berapa batasan2 degree of freedom dikatakan rendah atau tidak?
    Terima kasih...

    BalasHapus
  59. Pak Sanjoyo..
    Bagaimana cara penentuan batasan2 degree of freedom (rendah atau tidak) untuk data panel?
    Terima kasih atas jawabannya.

    BalasHapus
  60. Saya mau nanya nih, bagaimana membuat/menulis program singkat untuk mengeksekusi panel data untuk OLS/LS bisa dilakukan hasilnya langsung disimpan difile. Hal ini diperlukan bila mau simulasi macam2 persamaan dan variabel yang berbeda-beda. Terima kasih sebelumnya bila ada yang mau share.

    Salam
    HAndry

    BalasHapus
  61. Sore Pa Sanjoyo. Saya pernah dengar dalam software STATA ada uji coefficient correlation. Yg saya mau tanya, uji tersebut utk melihat apa? dan apakah di program eviews 5.1 ada uji serupa?

    Sebelumnya terima kasih.

    BalasHapus
  62. slamat pagi
    mohon bantuannya pak
    saya mahasiswa tk sedang bingung dengan data aaya. Saya menggunakan data panel dengan jumlah perusahaan 17 dan periode pengamatan 3 tahun. jadi jml data ada 51. Tetapi dosen saya berkata bahwa hal itu tidak diperbolehkan.jadi jumlah data tetap harus 17. Klo periode pengamatan lebih dari 1 tahun, nanti yg diolah ya nilai rata2 dari tahun pengamatan. ajdi 1 perusahaan cuama ada satu data. Hal ini diarenakan dosen saya pernah dipersalhkan tesisnya ketika menggunakan data panel yang biasanya. makanya say bingung bagnet. saya ga ada acuan sama sekali selain etsis dosen saya. jadi saya mohon bantuanyya..terima kasih

    BalasHapus
  63. pagi pak..

    saya mau tanya pak,,
    saya sedang bingung dengan metode analisis yang akan saya gunakan untuk skripsi saya pak..
    data yang saya gunakan 2001-2008
    observasi nya 6. dengan kondisi seperti ini mungkin ga pak dilakukan dengan regresi berganda? apa data yang saya gunakan terlalu sedikit?

    satu lagi pak saya ingin menggunakan simultan panel data, kira2 mungkin ga pak dengan kondisi data juga seperti itu?
    ada ga sih batasan jumlah observasi dari panel data?

    terimakasih..

    BalasHapus
  64. Selamat pagi Pak Sanjoyo,

    Mohon penjelasannya, ketika melakukan pengujian data panel dengan EVIews 6, bagaimana cara mendeteksi outlier dan bagaimana mengatasinya?
    Bagaimana juga cara mendeteksi data nonlinear dan cara mengatasinya?
    Terima kasih sebelumnya.

    Salam,
    dea

    BalasHapus
  65. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

    BalasHapus
  66. @Kudo
    AsWrWb
    Degree of freedom bergantung pada jumlah observasi acak dikurang dengan jumlah paramater yang disertimasi. Makin banyak parameter yang diestimasi maka makin kecil degree of freedom nya. Degree of freedom menunujukkan kemungkinan nilai observasi acak yang akan muncul.

    Salam
    Sanjoyo

    BalasHapus
  67. @Taufan
    AsWrWb
    Degre of freedom adalah jumlah observasi dikurangi jumlah parameter yang diestimasi. Dengan Panel data metoda LSDV akan banyak mengurangi degree of freedom dibandingkan dengan metoda fixed effect.

    Salam
    Sanjoyo

    BalasHapus
  68. @Handry,
    AsWrWb.

    Lihat Program Eviews untuk Panel data di Blok ini merupakan salah satu contoh program.

    BalasHapus
  69. @Anonim
    AsWrWb
    Pengujian korelasi digunakan untuk melihat apakah korelasi antara dua variabel sama dengan nol atau tidak atau pengujian pada nilai korelasi tertentu. Pada Eviews setahu saya hanya menunya bisa untuk menghitung korelasinya. Untuk pengujiannya perlu membuat program sendiri.

    Salam
    Sanjoyo

    BalasHapus
  70. @Nur
    AsWrWb
    Jika punya data 17 obserbasi dan 3 periode waktu dapat dianlisis dengan analisis univariate jika yang diamati hanya satu variabel saja. Misalnya hanya melihat profit perusahaan saja. Maka nalisisnya adalah melihat rata-rata profit perusahaan setiap tahun dan bisa diuji apakah ada perbedaan rata rata profit setiap tahun.

    Jika data yang diamati lebih dari satu variabel dan ingin melihat hubungan antar variabel maka panel data bisa digunakan.

    Salam
    Sanjoyo

    BalasHapus
  71. @Nde
    AsWrWb
    Untuk panel data jumlah observasi yang aman lebih diatas 50-an. Untuk persamaan simultan dan panel data lebih komplek lagi karena perlu dilihat indentifikasi persamaannya.

    Wass
    Sanjoyo

    BalasHapus
  72. @Dea
    AsWrWb
    Cara paling sederhana untuk melihat apakah data mengdung outlier atau nonlinier adalah dengan plot data tersebut dan lihat grafiknya maka akan terlihat apakah ada indikasi outlier atau tidak. Jika ada outlier gunakan estimator GMM dan jika non linier gunakan Maksimum likelihood.

    Salam
    Sanjoyo

    BalasHapus
  73. Pak, saya mau meregresi data panel dengan metode SUR, untuk fungsi biaya, bagaimana cara merestriksi salah satu parameternya agar turunan keduanya simetris(hessian)?

    BalasHapus
  74. Dear all,
    saya sedang kesulitan membuat tesis, dan kesulitan tersebut karena saya tidak mengetahui tentang ekonometrik, apakah ada yg bisa membantu pembuatan tesis saya?
    kalau ada, mohon email saya di graciamaniez@yahoo.com
    thank you

    BalasHapus
  75. Mr.X
    Yth. Pak Sanjoyo.
    Saya sedang mengerjakan tesis ttg pengangguran di 30 prov di Indonesia selama 6 tahun. Saya masih belum jelas dengan penjelasan mengenai LSDV (fixed effect). Saya menggunakan Eviews 6.1 Pertanyaannya:
    1. Bagaimana cara memasukkan var dummy? (mis jumlah prov)
    2. Saya tidak menulis c sbg konstan ttp di hasilnya muncul c, kenapa ya?
    3. Apakah var dummy dimasukkan ke dalam common coefficients ketika mengestimasi fixed effect?
    Terimakasih sebelumnya

    BalasHapus
  76. Handika

    Pak saya ingin bertanya:
    apakah dengan eviews 5, menu untuk pengujian uji hausman sudah ada?atau kita harus menuliskan yang ada dibuku" ekonometrika??

    BalasHapus
  77. @Handika,
    Ya, Eviews 5.1 menyediakan menu untuk uji hausaman.

    salam
    Sanjoyo

    BalasHapus
  78. @Mr X,
    1. Untuk LSDV, setiap propinsi dibuat dummynya dengan based satu propinsi tertentu sehingga ada 29 dummy.
    2. ya, memang modelnya seperti itu selalu muncul konstanta.
    3. Hasil LSDV dengan fixed efect adalah sama. di Eviews LSDV dg perintah ols biasa, sedangkan fixed effect dengan panel.

    Salam
    Sanjoyo

    BalasHapus
  79. Ass. Pak Sanjoyo
    Salam kenal,

    Mohon izin saya tautkan blog Bapak ke blog saya (http://indonesian-strategic-management.blogspot.com/). Sangat membantu semua posting Bapak tentang panel.

    Wass

    Ayi

    BalasHapus
  80. sore pak,, saya mau bertanya
    cara uji breush pagan LM untuk menguji Fixed efek atau random Efek bagaimana pak ???

    BalasHapus
  81. numpang nanya pak. Saya sedang meneliti tentang return saham per bulan dari Januari 2004 sampai Desember 2009. Pertanyaan saya, bagaimana memasukan tanggal tersebut(pada kolom "sample" di bagian bawah menu "equation estimation")? Saya sudah mencoba berbagai format untuk bulan dan tahun tapi selalu gagal.

    BalasHapus
  82. Permisi pak, numpang nanya. Saya lagi bikin penelitian dengan judul: pengaruh inflasi, sbi, dan kurs terhadap return saham. Sample saya ada 14 perusahaan. Saya menggunakan software eviews 5.1.

    Saya ada beberapa pertanyaan:
    1. Kan sample saya berbentuk data panel.Apakah variabel independennya (inflasi, kurs, sbi) saya masukan ke pool yang sama dengan return saham? Atau harus terpisah karena merupakan time series?

    2. Bagaimaan caranya membuat objek di workfile yang berisi nilai residual dari persamaan regresi? Objek yang bernama resid di workfile selalu kosong walaupun saya sudah membuat persamaan regresi.

    Terima kasih.

    BalasHapus
  83. selamat siang Pak Sanjoyo...

    saya sedang mengerjakan penelitian tentang faktor yg mempengaruhi kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dari sisi pengeluaran, menggunakan data panel dr tahun 2000-2008. data cross sectionnya yaitu 4 negara utama pengirim wisatawan ke indonesia yaitu Singapura, Malaysia, Jepang, dan Australia.
    variabel dependennya rasio pengeluaran wisatawan 4 negara tsb di indonesia(W), sedangkan variabel independennya pendapatan per kapita negara pengirim wisatawan (Y), rasio consumer price index negara asal dgn indonesia (P),jumlah akomodasi di indonesia (A), dan jumlah investasi dalam negeri di Indonesia(DI).variabel independen Y dan P merupakan variabel permintaan, sedangkan variabel A dan DI melihat dr sisi penawaran pariwisata.

    yg menjadi pertanyaan saya, bagaimana cara melakukan estimasi model tsb dgn eviews (saya memakai eviews 6). saya bingung karena ada variabel A dan DI, yg mana hanya melihat dr sisi Indonesia (merupakan data times series saja).bagaimana cara memasukkan kedua variabel tersebut ke dalam estimasi data panel dengan menggunakan eviews, beserta langkah2nya?

    atas penjelasannya saya ucapkan banyak terima kasih.

    BalasHapus
  84. numpang nanya pak...

    saya sudah melakukan analisa data panel dengan eviews 3.1 dan eviews 5.1
    untuk eviews 5.1 saya lakukan sesuai dengan petunjuk bapak.
    yang sya mw tanyakan,,
    kenapa hasil ouput MER berbeda jauh antara eviews 3.1 dan 5.1? terutama di adjusted R square nya?
    MER dengan eviews 3.1 tidak menghasilkan output Prob F lalu bagaimana saya bisa melakukan uji Signifiknsi F itu pak??

    terima kasuh atas penjelasannya

    BalasHapus
  85. @Ayi,

    Silahkan Mas Ayi.

    Salam

    BalasHapus
  86. @Rian,

    Masukan format tahun/bulan/tanggal dari awal dan akhir sample.

    Salam

    BalasHapus
  87. @Rian,

    1. Ya, var independent tsb masukan pada pool yang sama dengan return.

    2. membuat residual: proc - make residual -- buat nama variabelnya.

    Salam

    BalasHapus
  88. @Wahyu,

    Sebelum melakukan estimasi dengan Eviews, perlu dipastikan modelnya terdahulu sesuai dengan teori yang mendukungnya.

    secara common sense pengeluaran wisatawan dapat dipenaruhi oleh daya beli yang dapat diwakilkan oleh pendatapan perkapita negara asal maupun rasio price indek.

    dua variabel lainnya (A dan DI) memang belum jelas betul kaitannya dengan pengeluaran wiasatawan?

    BalasHapus
  89. @Anonim,

    Sebaikknya Anda gunakan Eviews 5.1 dari pada 3.3.

    Salam

    BalasHapus
  90. maaf pak sebelumnya saya masih newbie..
    ini data yang saya punya dan model yang didapat dari jurnal ssrn untuk dibuat panel:

    cross section : 10 bank
    time series : 5 tahun

    NPLit = HIBOR + ln(Total aset)it + inf

    NIMit = HIBOR + ln(Total aset)it + Inf

    karena var.independentnya sama, bisakah kedua model tersebut dijadikan satu model???
    bagaimanakah langkah2nya???

    ataukah kita harus mengestimasi secara terpisah??


    terima kasih sebelumnya..

    salam..

    BalasHapus
  91. @Noblesse,

    Ya, Anda dapat lakukan secara terpisah ddan tidak mempengaruhi koefiiesn kedua maodel tersebut.


    Wasalam

    BalasHapus
  92. pak, hasil output (signifikansi dan hasil uji BLUE secara keseluruhan)antara metode stack dan unstack beda atau sama? saya sedang meneliti panel data dengan 23 perusahaan, 6 var . dependen dan jangka waktu 5 tahun. sebaiknya pakai metode stack atau unstack ya? mohon jawabnnya pak karena waktu sidang sebentar lagi,, terimakasih. adel.

    BalasHapus
  93. assalamu'alaikum
    pak saya mohon penjelasanya mengenai mengolah data dengan menggunakan data panel. pak observasi saya sebanyak 35 observasi dan tahun amatanya 5 tahun. bagaimana cara mengolahnya dan langkah-langkahnya apa

    BalasHapus
  94. @Adel,
    Secara keseluruhan panel dengan stack maupun unstack adalah sama. Ada beda pendapat tentang panel:

    1. menganggap bahwa koef individual efek bukan merupakan parameter sehingga tidak perlu diestimasi (lihat buku: Wooldridge- Analysis panel data). oleh karena itu, dlm Eviews gunakan panel "stack".

    2. mengangap bahwa koef indivual efek adalah para meter, maka perlu diestimasi (lihat buku: Greene- Econometric Analysis). oleh karena itu, dlm Eviews gunakan panel "unstack".

    Wassalam

    BalasHapus
  95. @Nobless Oblige,

    1. Model tergantung teori yang melandasinya, ..jadi tak perlu digabung.

    2. malakukan estimasi secara terpisah bisa dilakukan.

    Wassalam

    BalasHapus
  96. @Ainun,

    Coba lihat di Blog ini tentang langkah langka Panel.

    wassalam

    BalasHapus
  97. Selamat pagi Pak Sanjoyo,

    Saya Nisma mahasiswi matematika yang sedang mengerjakan tugas akhir. Tugas akhir saya mengenai Arellano dan Bond estimator pada model panel data dinamis. Saya mengalami kesulitan pada aplikasi pengestimasian menggunakan software eviews. Yang hendak saya tanyakan ialah bagaimana langkah-lanngkah yang harus dilakukan pada eviews 6 untuk mendapatkan estimator arellano dan bond. Sebelumnya saya telah cek pada berbagi sumber, bahwa eviews 6 sudah dapat melakukan estimasi langsung untuk arellano dan bond estimator, namun tidak disertakan langkah-langkah yang harus dilakukan. Saya menggunakan data penjualan rokok di 46 negara bagian pada AS dalam excel yang sebelumnya telah saya input ke dalam eviews dalam bentuk stack panel data.


    Terimakasih.
    Nisma.

    BalasHapus
  98. @Nisman

    Jika data setting sudah dalam bentuk panel, gunakan saja menu estimasi dg GMM/ Dynamic Panel, itu method Bond estimator.

    wassalam

    BalasHapus
  99. Terimakasih Pak Sanjoyo,

    satu hal lagi yang ingin saya tanyakan yakni data dalam excel untuk dynamic panel data diinput dalam bentuk data panel seperti biasa (seperti telah bapak jelaskan di atas) atau perlu dibentuk suatu variabel baru yakni lagged dependen variabel? atau dengan otomatis eviews dapat mengestimasinya dengan menu GMM walaupun data diinput seperti data panel biasa?


    Terimaskih sebelum dan sesudahnya.

    BalasHapus
  100. @Nisman,

    Ya, benar...Eviews akan secara otomatis menghitungnya.

    Wassalam.

    BalasHapus
  101. Pak Sanjoyo, selamat sore

    Saya sedang mengerjakan skripsi saya mengenai panel data dengan variabel dependennya NIm sedangkan variabel independennya adalah default risk, interest rate risk, default*interest rate risk, liquidity risk, leverage, implicit payment dan kualitas ALMA. Semua varaibel independen dan NIM sdh dalam bentuk rasio/desimal. Setelah mengikuti prosedur panel data dlm Eviews dengan panduan buku Nachrowi dan Usman, saya mendapatkan hasil...
    Dependent Variabel: NIM
    Method: GLS (Cross Section Weights)
    Prob pada semua var. independen <0,05
    Namun Durbin Watson (DW): 0.074719
    interecept saya memakai Common dan Weightingnya Cross Section....
    Saya agak bingung dengan hasil Durbin Watson/otokorelasinya, untuk mengatasinya apakah saya harus transformasi data dulu ke bentuk lnim seperti contoh di atas? atau bapak bisa bantu ada ide lainnya? Terima kasih, pak Sanjoyo.

    BalasHapus
  102. Selamat sore pak Sanjoyo,

    untuk uji hausman apakah bisa dengan menggunakan eviews 7 ? jika bisa letaknya dimana yah, karena saya tidak menemukannya ?

    terimakasih

    BalasHapus
  103. selamat malam pak, saya mahasiswi yg sedang menyusun skripsi menggunakan data panel. Hasil uji chow menunjukan saya menggunakan model common.Hasil uji DW menunjukan terjadi otokolerasi.apa yg hrs saya lakukan? saya menggunakan eviews 6 dengan model stack. terima kasih

    BalasHapus
  104. Selamat siang pak, salam kenal dan mohon pencerahannya, stl saya running data dengan eviews 6 saya mendapatkan hasil R2=6,93% dan adjusted R2= -5,9%(negatif),yg saya fahami bahwa hasil tersebut bisa terjadi dan menunjukkan kemungkinan model regresi yang dihasilkan tidak bagus, variabel independen yang terlalu banyak atau data/observasi yang terlalu sedikit. Pertanyaan saya, untuk hasil model regresi yang dihasilkan (mengingat semua variabel adalah signifikan), apakah jika koefisien positif tetap dibaca sebagai memiliki hubungan positif antara variabel x dan y, atau dengan hasil adjusted R2 yang negatif maka cara membaca hasil model regresi adalah kebalikannya yaitu koefisien varibel x yang positif dibaca sebagai memiliki hubungan negatif antara x dan y-nya. terima kasih sebelumnya atas penjelasannya. wass.

    BalasHapus
  105. ass pak saya fachri sedang mengerjakan skripsi
    saya bingung dalam penentuan model panel,ketika diuji chow dan hausmann itu baik FE(chow) atau RE(hausmann) dalam keadaan 'none' ya Pak?

    kemudian ketika sudah terpilih misalnya FE,,qt boleh memilih apakah pakai SUR atau white cross section ya Pak?

    satu pertanyaan lagi pak,,bagaimana jika tanda koefisien itu berbeda dgn yang kita inginkan atau ateori? adakah cara utk mengatasinya?

    oh ada satu lagi pak,,bagaimana langkah-langkah untuk menginterpolasi data di dalam eviews ya pak?
    trima kasih pak

    BalasHapus
  106. assalamualaikum pa sanjoyo !!!
    saat mengisi estimates equation di eviews 6, kok keluar message "insufficient number of observations" , saya sedang menguji fixed effect pada anlisis data panel, bagiamana ya pak ??
    o ya, untuk software, lebih mudah dan nyamanan eviews 6 atau 5.1 ?? saya baru pertama kali mengolah data, maklum baru skripsi ! :D terimakasih

    BalasHapus
  107. assalamualaikum dan selamat malam pak !!
    pertanyaan saya sebelumnya sudah selesai, kini saya bisa mengetahui hasil persamaan regresi,
    sedikit bertanya kembali pak, saya menggunakan 9 variabel, cross-section 33,time series 3 tahun !!!
    dari hasil uji likelihood, memilih fixed effect, uji hausman memilih random.
    pertanyaan saya :
    1.jika saya menggunakan random effect data saya tidak ada yang signifikan daitas alpha 5 % semua, setelah coba-coba dengan fixed effect (gls no-weighted tidak signifikan pula) tetapi saat penggunaan GLS estimator cross-section weighted hasilnya signifikan, lalu apa yang harus saya lakukan pak, agar data menjadi signifikan ! menjadi tidak berarti skripsi saya jika hasil tidak ada yang signifikan (asumsi tetap menggunakan random effect) .
    2. terdapat error message saat GLS weighted saya pilih cross-section SUR ? kenapa ya pak ?
    3. Apakah saya perlu mereduksi variabel , atau menambah series agar pengamatan menjadi semakin signifikan ?
    ditunggu banget responnya pak !!
    salam ekonomterika (setelah melihat blog Anda, saya makin cinta dengan ekonometrika) :D

    BalasHapus
  108. @Strugelmoment,

    1. Menurut saya pilih saja uji/ metode yang menghasilkan yang signifikan dan yang penting hasil tersebut sesuai dengan teori (misalnya ekonomi).

    2.Apa error messagenya?

    3. tak perlu, kalau hasilnya susah sesuai.

    Salam

    BalasHapus
  109. @Young and Dangerous,

    Ya, mungkin perlu ditambah observasinya.
    Eviews yang terbaru sudah barang tentu lebih baik.

    Salam

    BalasHapus
  110. selamat sore pak... sebelumnya saya ingin mengucapkan terimakasih karena dengan adanya blog ini sangat membantu saya yang sedang dalam proses membuat skripsi.
    Saya sedang meneliti pengaruh dana perimbangan terhadap PDRB. Model pengujian dengan menggunakan fixed effek. Setelah saya mencoba beberapa model fungsional yaitu dalam bentuk Log-Log, dan Lin-Log diperoleh hasil yang berbeda dalam hal konstanta variabel dan uji-t untuk variabel DAK (kedua model fungsional telah memenuhi uji asumsi klasik).. Pada model fungsional Lin-Log diperoleh hasil konstanta yang negatif serta uji-t yang signifikan. Sementara itu model fungsional Log-Log menghasilkan konstanta positif namun uji-t tidak signifikan. Yang jadi pertanyaan saya mengapa hasil uji dengan kedua model tersebut bertolak belakang, dimana dengan model Lin-Log pengaruh terhadap PDRB negatif sedangkan dengan model Log-Log pengaruhnya positif? hal ini yang mana tentu saja akan sangat berpengaruh pada interpretasi hasil penelitian. kalau menurut bapak model manakah yang sebaiknya saya pilih dengan pertimbgan:
    1. Lin-Log pengaruh DAK negatif dan signifikan namun tidak sesuai dengan teori?
    2. Log-Log pengaruh DAK positif namun tidak signifikan. Sesuai dengan teori
    Terima kasih atas perhatian dan jawaban yang bapak sampaikan.

    BalasHapus
  111. Pak, bgmana menganalisis regresi data panel dengan efek moderating atau intervening, dalam e-views? Nuwun

    BalasHapus
    Balasan
    1. Pak Sanjoyo yang baik dan murah hati, saya juga punya pertanyaan yang sama dengan ini. titik beratnya bagaimana model pengujian variabel moderating nya dalam data panel

      Hapus
    2. alamak, kok gak dibales ya...

      Hapus
    3. urung dibales juga rek...

      Hapus
  112. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

    BalasHapus
  113. selamat pagi pak Sanjoyo... saya mau bertanya pak, cara melakukan penyembuhan masalah autokorelasi bagaimana yah pak? ini berhubungan masalah skripsi saya pak..
    terimakasih pak sebelumnya..

    BalasHapus
  114. mengapa harus menggunakan objek pool............>>?
    penginapan di jakarta

    BalasHapus
  115. Alow Pak Sanjoyo,terima kasih atas adanya website ini... nama saya Hartono saya mahasiswa ekonomi salam kenal., saya sedang mengerjakan skripsi saya. saya ingin menanyakan bagaimana perhitungan uji chow test jika saya ingin mengetahui variabel independent a,b,c,d,e mempengaruhi variabel dependet z?,
    saya ingin menguji lewat uji chow break point,uji stationer, dan uji kausalitas granger dengan data time series dan waktu observasi dari 2005-2010(6tahun)..,apakah ada tata cara yang bisa saya lihat pak?..,adakah buku referensi dari uji-uji diatas Pak?

    mohon bantuannya ya dari Pak Sanjoyo..

    atas perhatiannya saya ucapakan terima kasih

    BalasHapus
  116. Pak Sanjaya bagaimana cara memindahkan data dari excel ke eviews. saya menggunakan data time series 1970-2010. trimaksih........
    ik_reog@yahoo.com

    BalasHapus
  117. untuk Jawa Raya..untuk memindahkannya saya terlebih dahulu memindahkan semua data kebetulan data saya juga time series dari excel ke word kemudian baru dicopy paste ke e views dan hasil itu.asalan semua titik dan koma cocok maka akan berhasil dipindahkan

    BalasHapus
  118. selamat malam pak.
    saya ingin bertanya. cara menghilangkan autokorelasi dengan menggunakan random effek di panel gimana? saya menggunakan eviews 5.1

    BalasHapus
  119. pak saya mau nanya, apakah uji autokorelasi itu hanya dilakukan pada data time series saja?
    regresi data panel itu perlu uji autokorelasi ga yah? kata dosen saya uji autokorelasi itu hnya untuk data time series,di gujarati jg tertulis spt itu pak.
    Saya pake model fixed effect,asumsinya koefisien slope konstan dan intercept bervariasi antar individu dan waktu.
    knp ga boleh uji autokorelasi ya?? padahalkan saya memperhatikan efek waktu juga.
    trimakasih pak sblmnya :)

    BalasHapus
  120. Aslm.Pak, saya mau tanya. saya sedang penelitian tentang faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan, beberapa variabel diperoleh dari wawancara (data cross section), sedangkan variabel lain adalah data time series. Bagaimana cara meregresikannya? apakah harus dipisah atau dapat dijadikan satu?
    Terimakasih

    BalasHapus
  121. pak saya reza adi, mau tanya soal data panel saya meneliti apbd terhadap kemiskinan, tetapi ada masalah,
    model likehood saya probabilitasnya 0,00 artinya model fixed saya diterima
    tetapi hausmant saya probabilitasnya 0,91
    artinya model random saya juga diterima,
    klo kasus seperti ini bagaimana pak?
    trimakasi

    BalasHapus
  122. ass pak. maaf ni pak saya buta sekali msalah penelitian & eviews, saya ingin bertanya, apabila saya ingin melakukan penelitian dengan teknik stocastick untuk efisiensi bank antara 2 kelompok bank misal BUMN dan asing dengan 12 sampel, periode 2007-2010, apa lngkah2 yg prlu saya lakukan untuk melihat efisiensi masing2 bank dan melihat apakah ada perbedaan efisiensi pada 2 kelompok bank trsebut?mohon pencerahannya pak..variabel dependennya total cost,dan untuk independennya, biaya dana, biaya tenaga kerja, kredit dan sekuritas..tq

    BalasHapus
  123. Mampir nich...
    menarik sekali blog anda, dan saya sangat suka..
    Salam....
    oh ya ada sedikit info nich tentang jasa ekspedisi semoga bermanfaat...

    BalasHapus
  124. Pak, maaf sy mau tanya.
    Pada panel dinamis pake partial adjustment model ada perbedaan dengan panel biasa atau tidak? Misal dalam hal asumsi-asumsi dsb.

    Trimakasih sebelumnya Pak.
    Salam.
    Alfi.

    BalasHapus
  125. selamat siang pak...
    saya mau tanya.. saat ini saya lagi melakukan penelitian tentang variabel ekonomi makro. saya menggunakan data cross section sebanyak 13 kota dan time series sebanyak 32 kuartal jumlah data pool saya 416, setelah saya melakukan uji Hausman dengan eviews 6 nilai chi-square nya nol dan muncuk keterangan "* Cross-section test variance is invalid. Hausman statistic set to zero" dan setelah saya coba melakukan uji Hausman dg scrip tetap saja gak bisa, kenapa terjadi seperti itu apakah ada permasalahan dengan data saya dan bagaiaman cara mengatasi permasalahan ini?.
    Dalam melakukan uji sering kali dibutuhkan data "n" apakah yg dimaksud disini n=jumlah data cross section (13 kota) atau total poo observation (416)? mohon penjelasannya pak.. terima kasih

    BalasHapus
  126. selamat siang pak
    saya ingin bertanya mengenai variabel dummy, bagaimana kita mengestimasi variabel dummy dengan menggunakan e-views?
    terima kasih

    BalasHapus
  127. Pak sanjoyo, bagaimana cara mengolah data random, kenapa pada saat di uji housman nilai coeffesien 0.0000 dan nilai cross sectionnya invalid. Terimaksih

    BalasHapus
  128. selamat siang pak...saya mengambil judul skripsi tentang pengaruh ROA, ROE dan EVA terhadap nilai perusahaan dengan CSR sebagai variabel pemoderasi...itu masuk ke data panel tidak???kemudian cocok tidak pakai eviews???mohon penjelasannys secara rinci..terima kasih

    BalasHapus
  129. Salam Bapak, mohon penjelasannya untuk analisis regresi data panel apakah perlu pengujian validitas? apakah di program Eview 7 diakomodasi untuk menguji validitas model regresi yang diperoleh Pak. Terima kasih sebelumnya atas jawabannya Pak.

    BalasHapus
  130. pak sanjoyo saya mw nanya dong,,,misalnya ada persamaan RealGDP= a + a1RGov + a2 RExp + e

    RGOv= Rasio pengeluaran pemerintah terhadap GDP

    yang jadi pertanyaan,,apakah data RGOv itu harus diolah dulu dari total pengeluaran di bagi GDp lwt excel kemudian di masukan k eviews ato bagai mana,,terimakasih...

    BalasHapus
  131. @Danz,
    Bisa langsung data GDP dan pengeluaran pemerintah diinput di Eviews, kemudian bisa dicari RGOv nya.

    Salam

    BalasHapus
  132. Pagi pak.
    saya ingin bertanya. cara menghilangkan autokorelasi dengan menggunakan random effek di panel gimana? saya menggunakan eviews 6 ??
    ada yg bilang Uji autokorelasi ini gak relevan dengan data panel (apapun Modelnya) ??

    BalasHapus
    Balasan
    1. Siang Pak,
      Saya mau tanya,kalau pengujian data panel dengan metode SUR pada program eviews itu perlu ada uji asumsi klasik apa egak ya..???
      soalnya saya cari tidak ada menu yang buat uji asumsi klasik?
      terimakasih

      Hapus
  133. asslkm...
    pak saya mw bertanya, kl tuk variabel dummy sudah harus menggunakan fixed effect atau bisa yg lain. dan adakah yg harus dilakukan tuk mengolah variabel dummy tersebut. mksh

    BalasHapus
  134. assalamualaikum...
    Pak,saya ingin menanyakan tentang langkah2 time series dan cross sectional..skripsi saya tentang Penilaian Kinerja Keuangan Bank Syariah,,disini saya gunakan cross sectionaldan time series...tpi saya masih bingung dengan langkah2nya...Makasih sebelumnya pak..

    BalasHapus
  135. Salam Pak Sanjoyo.
    Ada satu hal yg ingin saya tanyakan mengenai panel data.
    Jika kita mengeluarkan model dengan random effect mengapa tidak terdapat uji F atau uji simultan?

    Terima Kasih

    BalasHapus
  136. Ass pak
    saya mahasiswi yang sedang menyelesaikan skripsi dg menggunakan data panel
    saya sebelumnya belum mengetahui tentang metode ini sehungga banyak keraguan yang muncul.
    yang ingin saya tanyakan
    1. bagaimana cara menentukan variabel yg digunakan signifikan atau tidak, apakah saat pool/fixed/random?
    2. Variabel dependen saya menggunakan dummy sedang var independent nya tidak, dan data saya jg byk yg kosong, apakah bisa pak?

    trims pak

    BalasHapus
  137. Pak mohon penjelasan ttg masing method ---> estmation setting pada opsi equetion, digunakan pd kondisi apa saja?

    BalasHapus
  138. pak, saya sedang mengerjakan sekripsi tentang pengaruh pengeluara pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi saya menggunakan data panel 3 tahun(2006,2007 dan 2008 gimana ya cara mengerjakannya dengan data panel?

    BalasHapus
  139. selamat siang

    pak saya ingin bertanya jika model saya model random dan menderita heteroskedasticity apa yg harus saya lakukan? terima kasih

    BalasHapus
  140. pembahasan yg bagus Pak :)
    mampir juga ke Blog saya
    http://hidayat5l.blogspot.com/2012/04/langkah-langkah-input-data-time-series_08.html

    BalasHapus
  141. Ass.

    Terima kasih untuk informasi di blognya pak, sangat bermanfaat bagi kami. Saya ingin menanyakan ini pak, berhubung sudah dicari ke mana-mana tp tidak ketemu.
    Bagaimana cara menghitung correlation matrix antarvariabel utk panel data pak? krn kalau di eviews hanya bisa utk kode individu cross-sectionnya saja.
    Terima kasih banyak sblmnya.

    Wass.

    BalasHapus
  142. aslmkm pak sanjoyo.
    1. pak saya sedang melakukan analisa menggunakan eviews dan stlh melakukan test FE dan RE hasilnya terdapat tulisan * Cross-section test variance is invalid. Hausman statistic set to zero.
    itu kenapa ya pak penyebabnya?
    2. lalu kalau hasilnya memakai random effect.
    bagaimana langkah2 untuk metode GLS.
    3. apakah semua data yang ditransformasi ke dalam Log natural harus di transformasikan juga? saya menggunakan beberapa variabel yaitu inflasi, kurs, return saham dan market value added.
    tolong dibalas secepatnya ya pak :)
    Tq

    BalasHapus
  143. If you have been looking for the best commodity tips provider in the country you have come to the right place. Epic Research takes pride in its accuracy when it comes to providing advisory in commodity trading.Complete personalized service according to your investment and trading patterns in commodities market.

    BalasHapus
  144. salamm,,
    pa, sya mau nanya. data saya sudah di runing sampai fix effect, tapi gliran ke tahap selanjutnya (random effect) tidak bisa, terdapat error message " random effct estimation requires number of cross section". bagaimana cara mengatasinya pa?

    trimakasih

    BalasHapus
  145. salam,pak saya mau nanya. bagaimana supaya dummy variable yang diimport dari excel bisa di run dengan fixed effect di eviews 6. atau ada cara tertentu supaya regression dengan dummy bisa di run di eviews?

    BalasHapus
  146. In terms of contracts traded, MCX was deemed the sixth largest commodity exchange in the world in 2009. In the commodity market of India related to this exchange, you can trade in bullion, ferrous and non-ferrous metals, energy, and a number of agricultural commodities.

    BalasHapus
  147. Pak, saya mau tanya, penelitian saya kan data panel, 20 time series dikali 3 cross section, total ada 60 observasi, dengan 5 variabel X dan 1 variabel Y. Nah ketika saya estimate dengan common dan fix lancar aja pak. Tapi ketika saya estimate dengan random gak bisa. Muncul pesan error seperti ini: "random effect estimation requires number of cross section > number of coefs for between estimator for estimate of RE innovation variance".
    Itu maksudnya bagaimana ya? mohon bantuannya pak..

    BalasHapus
  148. Pak , mhn bimbingannya.. saya mempunyai data variabel yang mempengaruhi Pinjaman Daerah, yakni Penerimaan Asli Daerah(PAD),DAU,Belanja Modal, yang satuannya dalam miliar rupiah, sedangkan variabel pertumbuhan penduduk dalam (%) bagaimana bisa saya masukkan data tersebut ke spss sehingga data tersebut bisa benar.
    terima Kasih

    BalasHapus
  149. Pak Sanjoyo mohon bimbingan dan pencerahannya,

    Saya sedang melakukan interpolasi data PDRB kota/kab dari tahunan menjadi triwulanan. Untuk metode yang dipakai kira2 apa ya pak quadratic match sum/quadratic match average ataukah metode cubic match last karena saya pernah dengar penjelasan kalo data memiliki siklus seperti PDRB menggunakan metode cubic

    BalasHapus
  150. aslm.
    pak sanjoyo, mau tanya.
    kalau y=indeks (nilainya antara o s.d 1), x1= dalam satuan juta (akhirnya dilog), x2 dalam satuan juta juga (akhirnya dilog juga), x3 dalam satuan puluhan. trus misalnya model final ketemu random. yang sy bingung, pas interpretasinya,
    misalnya y = 31 - 3,2.x1 + 0,002.x2 + 0,005x3.
    misalnya x1 bertambah 1 satuan (yg lain fixed=0), berarti nilai y sekitar 28an. padahal y seharusnya kan nilainya antara 0 sampai dengan 1 (karena indeks), ini bagaimana seharusnya ya?? apa karena nilai y yang sangat kecil itu terus kesannya tidak ada pengaruh? ini sy coba run teori kurtnezz.. mohon bantuannya pak.. terimakasih..

    BalasHapus
  151. salam bapak, saya gunakan stata utk run ARDL, tapi selalu muncul initial value not feasible. data saya panel unbalanced pak.

    BalasHapus
  152. mohon bantuannya pak,,,
    hasil regresi data panel saya (cross 33 + time 3thn) dgn fixed effect memiliki R2=1,,f signifikan,semua var(5) signifikan,dan dw=3,8(berada pd korelasi negatif),saya sudah menggunakan crosssection-weight dan coef.cov method dgn crosssection-SUR,,,
    pertanyaan saya apakah r2=1 berarti ada masalah? dan nilai dw yg korelasi negatif bagaimana solusinya?
    terimakasih,semoga dijawab..

    BalasHapus
  153. mohon bantuannya pak,,,
    hasil regresi data panel saya (cross 33 + time 3thn) dgn fixed effect memiliki R2=1,,f signifikan,semua var(5) signifikan,dan dw=3,8(berada pd korelasi negatif),saya sudah menggunakan crosssection-weight dan coef.cov method dgn crosssection-SUR,,,
    pertanyaan saya apakah r2=1 berarti ada masalah? dan nilai dw yg korelasi negatif bagaimana solusinya?
    terimakasih,semoga dijawab..

    jaka (separoh87@yahoo.com)

    BalasHapus
  154. pak, saya mau nanya,,
    regresi saya memakai model fixed effect data panel. saya ingin melakukan pengujian asumsi klasik. apakah uji normalitas dibutuhkan untuk pengujian saya ini? atau hanya memerlukan uji hetero, autokorelasi dan multikol??
    trimakasih

    BalasHapus
  155. Bantu jawab @Hernita Situmorang.
    uji normalitas dibutuhkan. karena model trsebut jg bagian dari statistika parametrik

    BalasHapus
  156. Pagi pak sanjoyo, saya mahasiswa uc ingin tanya bilamana di data saya tersebut nilai pada salah 1 variabel bebas saya di uji t tidak signifikan, namun pada uji reliabilitas dan validitas variabel tersebut keduanya valid dan reliabel, apakah saya dapat menghilangkan variabel tersebut karena H1 ditolak dan melakukan regresi ulang tanpa mengikut sertakan variabel tersebut? dan apakah ada referensi buku dimana saya dapat menghilangkan variabel tersebut dan melakukan regresi ulang tanpa mengikutsertakan variabel tersebut?

    BalasHapus
  157. pak saya mohon bantuan....
    dari 3 variable yg akan saya regress 2 variable datanya tahunan sementara 1 variable 5 tahunan,,bagaimana mengubah data 5 tahunan ke tahunan?saya pernah mencoba pakai langkah interpolasi di scribd.com namun gagal,,eviews yg saya gunakan eviews 6....
    terima kasih sebelumnya...C:

    BalasHapus
  158. pak, mohon bantuannya...

    jika kita akan mengolah data panel dengan menggunakan eviews, untuk memastikan data yang kita pakai itu terdistribusi normal, apakah kita boleh menguji normalitas dengan menggunakan spss? dan jika memang tidak terdistribusi normal, apakah kita boleh mentransformasi data kita dengan menggunakan spss?
    terimakasih sebelumnya pak..

    BalasHapus
  159. untuk data panel, jika misalkan n=500, t= 2001s/d 2004. namun ada beberapa n yang tidak memiliki t lengkap (misalkan hanya 2001 s.d 2002) apakah sebaiknya beberap n tsb dikeluarkan atau ada treatment khusus? terimakasih

    BalasHapus
  160. @go-Moveon,

    Gunakan panel unbalance penel data.

    BalasHapus
  161. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

    BalasHapus
  162. Yth. Pak Sanjoyo

    Apakah fixed effect pada data panel (Stack) berkaitan dengan pelanggaran asumsi otokorelasi dan homosedastic sudah ada postingannya Pak? Sementara yg saya dpt dr bahan bapak baru yg unstack
    terima kasih

    BalasHapus
  163. Siang Pak Sanjoyo,

    akhirnya saya mengubah analisis data panel dengan data unstack...hasilnya sama saja sampai pada uji haussman dg kesimpulan memakai model fixed effect. Untuk mengetes terjadi tidaknya heterokedastisitas dan autokorelasi
    1. apakah sama dg pengujian pd data cross section atau time series? tetapi di menu view-residuals tidak ada white test utk pengujian heterokedastisitas (saya menggunakan eviews 6). Bagaimana saya melakukan pengujian heterokedastisitas di eviews 6?
    2. data saya terjadi autokorelasi, tetapi apabila menggunakan estimator cross section SUR tidak bisa karena data cross section saya ratusan, periode cm 3 tahun (annualy). Bagaimana kira-kira solusinya Pak?
    3. Apakah perlu dilakukan pengujian normalitas dan multikolinearitas pada data panel?

    terima kasih

    BalasHapus
  164. selamat malam .. apakah saya bisa meminta kontak bapak sanjoyo?? saya mahasiswa tingkat akhir sedang menyusun skripsi mengenai pengaruh makro terhadap return saham pertambangan dan menggunakan eviews 7 dan ada beberapa yang ingin saya tanyakan secara personal ke bapak sanjoyo.. sekiranya dapat menanggapi hal ini ke email febrian.yohanes@rocketmail.com
    terima kasih

    BalasHapus
  165. Yth. Bpk Sanjoyo
    Saya mendapat tugas dari dosen seperti di bawah:

    Perhatikan model dua persamaan berikut ini:
    Y1t = A1 + A2Y2t + A3X1t+ uit
    Y2t = B1 + B2Y1t + B3X2t + u2t
    Dimana Y adalah variabel endogen, X adalah variabel eksogen, dan u adalah faktor kesalahan stokhastik
    a.Tentukan regresi bentuk tereduksi
    b.Tentukan manakah persamaan yang teridentifikasi
    c.Untuk persamaan teridentifikasi, metode estimasi
    apa yang akan Anda gunakan dan mengapa?
    d.Anggap, menurut teori diketahui bahwa A3 = 0.
    Bagaimana perubahan jawaban Anda pada pertanyaan
    sebelumnya? Mengapa?

    Mohon bantuan Bapak. Terima kasih..

    BalasHapus
  166. yth bapak sanjoyo,
    pak saya menggunakan e views 7.1, saya ada permasalahan dengan autokorelasi..
    model saya ecm persamaan jangka panjang harus menggunakan log, dan tidak boleh di differensial.
    apakah ada cara lain menghilangkan autokorelasi selain dengan differential?
    kemudian, bagaimana cara dummy dieviews 7.1?
    terima kasih banyak bapak..

    BalasHapus
  167. pak, saya mau tnya. untuk uji LM di EVIEWS 7 bagaimana caranya?

    balas

    BalasHapus
  168. paksya mau tanya..lo hasil dari koefisiennya negatif itu artinya bagai mana??
    dan klo saya ingin mengetahui variabel mna yg lebih dominan seperti apa caranya,,.
    trimakasih

    BalasHapus
  169. pak, waktu saya mau melihat effect individu, kan dari menu view ->fixed/random effect-cross section, tapi di eviews saya tidak muncul fixed/random effect-cross section nya pak, itu kenapa pak? sayan pakai eviews 5.
    tq,

    BalasHapus
    Balasan
    1. iya nih, kasusnya sama kae eviews & aku. knp yaa?? T_T

      Hapus
  170. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

    BalasHapus
  171. pak saya mahasiswa tingkat akhir, saya sedang membutuhkan data bulanan namun data yang sya dapatkan adalah data kuartalan sebagai contohnya adalah data GDP terhadap NPF bank syariah. bagaimana cara penggunaan metode cubic macth last pada program eviews.. terimakasih

    BalasHapus
  172. pak sanjoyo, mau nanya nih apa sih makna dari suatu model pengujian apabila kt menggunakan data panel yang terpilih dari uji model adalah fixed effect. kemudian apabila hasil estimasi bernilai negatif apa mungkin terjadi multikolinearitas. mis. nilai koefisien pertumbuhan penduduk adalah -1.036913 (tdk signifikan) dan human capital -97.61531 (signifikan) terhadap pertumbuhan ekonomi. apakah pertumbuhan penduduk selalu bernilai negatif ya.. terhadap pertumbuhan ekonomi padahal secara teori pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk. apakah terjadi multikol antara pertumbuhan penduduk dengan human capital. mohon kesimpulannya

    BalasHapus
  173. setelah uji hausman dan ternyata fixed effect yang lebih tepat dipakai,,, terus apa yang harus saya lakukan? sedangkan pada salah-satu variabel independen saya probabilitasnya ada yang melebihi 10 %. mohon pencerahannya, trims

    BalasHapus
  174. pak saya ingin bertanya mengenai olah data panel dan pengerjaannya:
    1. apa asumsi dasar variabel data panel boleh menggunakan log/double log?
    2. apa perbedaan dari GLS cross-section weight dan cross-section SUR?
    3. bagaimana cara mengobati heteroskedastisitas, autokolerasi dan multikolinearitas dalam panel data?
    4. apa yang dimaksud coef covarian method: white cross-section? dan bagaimana pengggunaan metode ini?
    terimakasih :)

    BalasHapus
  175. Pak saya ingin bertanya mengenai alat analisis apa yang cocok jika hipotesis penelitian: pengaruh X1 (x1.1, x1.2, x1.3, x1.4) dan x2 (x2.1, x2.2, x2.3) terhadap y1 dan y2. kalau dijabarkan seperiti:
    X1-->Y1 secara simultan
    X2-->Y1 secara simultan
    X1-->Y2 secara simultan
    X2-->Y2 secara simultan
    Y1-->Y2
    trims

    BalasHapus
  176. Pak, saya mau tanya bagaimana cara melakukan tes jarque bera dengan eviews

    BalasHapus
  177. Pak, sy sedang mengerjakan tugas akhir. Sy sedang menguji model yang terdiri dari dummy variabel semuanya.Contoh: Dummy monday, dummy tuesday, dst. Untuk menghindari dummy variabel trap saya menghilangkan interceptnya. Lalu sy ingin melihat ada multicolinearity tidak. Tetapi tidak terdapat centered VIF, sedangkan uncentered VIF semuanya 1. Ini menginterpretasinya bagaimana ya? Terima kasih banyak pak.

    BalasHapus
  178. pak data saya berupa data panel, namun saat uji normalitas ternyata datanya tidak normal. saya tidak mungkin mengganti variabel atau data. apa yang harus saya lakukan?
    mohon jawabannya

    BalasHapus
  179. pak,bgmna jika autokorelasinya jelek terus?

    BalasHapus

Kembali ke Blog: