Kajian ekonometrika sangat menarik perhatian kita baik para akademisi, decision maker, maupun private sektor untuk memahami fenomena ekonomi & finansial yang telah, sedang dan akan terjadi. Alat yang digunakan untuk memahami gejala tersebut adalah ekonometrika yang mencakup:
Model Regresi Linier:
Kami mengundang Anda sekalian untuk mendiskusikan tentang ekonometrika terutama pada aplikasinya.
Salam
- Estimasi Model Regresi Linier dg OLS dan Maximum Likelihood
- Statistik Uji t dan F dlm Model Regresi Linier dg Eviews
- Pengujian Multikolinieritas
- Pengujian Homosedastisitas
- Pengujian Otokorelasi
- Estimasi Model Regresi Non-Linier dg OLS dan Maximum Likelihood
- Estimasi Model Regresi Non Linier dg Genetic Algoritma
- Stasioneritas
- ARIMA, ARCH-GARCH
- Statistik Uji z dan T pada Model GARCH/ EGARCH dg Eviews
- Cointegration, VAR, VEC, ECM
- Aplikasi VAR: Currency Crisis Effect on the Stock Market- A Case Study in Indonesia
- Langkah Langkah Panel Data
- Panel data
- Panel Unit Root Test
- Hausman Test pada Panel Data
- Panel data (Stack structure) dg Eviews
- Dynamic Panel Data
- Persamaan Simultan dg estimator two stages least square.
- Full Information Maximum Likelihood utk estimasi persamaan simulatan
Kami mengundang Anda sekalian untuk mendiskusikan tentang ekonometrika terutama pada aplikasinya.
Salam
Salam kenal pak..
BalasHapusSaya adalah seorang mahasiswa yang sedang menulis skripsi. DAlam olah data, saya menemui kesulitan, yaitu data saya tidak normal (menceng ke kiri). Dalam penelitian ini saya memakai panel data, dengan jumlah perusahaan 30, dan jangka waktu penelitian 4 tahun. pertanyaan saya:
1. Apakah data yang tidak normal ini berpengaruh dalam hasil regresi??
2. Bagaimana cara mengobati ketidaknormalan data ini dengan eviews 5??
Mas Yohanes,
BalasHapusDalam Panel data, estimator yang digunakan adalah OLS (fixed effect model) atau GLS (random effect model). Kedua estimator tersebut tidak perlu mengasumsikan distribusi normal (Note: yang perlu mengasumsikan distribusi normal adalah estimator maximum likelihood).
Namun, yang penting adalah apakah error model tersebut mengandung korelasi serial? silahkan Uji, namun nampaknya data series Anda cuma 4 tahun sehigga kemungkinan tak ada korelasi serial.
Salam
Bpk Sanjoyo,
BalasHapusSaya sedang menulis skripsi dan saat ini sedang mempelajari langkah-langkah mengolah data panel. Mohon informasi Bapak mengenai literatur (asing atau lokal) yang menjelaskan step2 pengolahan data panel atau barangkali Bapak sudah menerbitkan bukunya.
Terima kasih.
Imam.
SaLam KeNaL Pak...
BalasHapusSaya Mahasisiwi dan sedang mengerjakan skripsi.saya mau Nanya Pak,Dalam Proses estimasi persamaan simultan dengan TSLS yang menjadi element itu variabel apa pak? apakah variabel endogen atau variabel eksogennya?
Terima Kasih.
@Iman,
BalasHapusMungkin bisa Anda coba Buku:
Pendekatan Populer dan Praktis
Ekonometrika untuk Analisis
Ekonomi dan Keuangan
oleh Prof. Nachrowi Djalal Nachrowi.
Salam
@Anomin,
BalasHapusYang menjadi instrumen variabel adalah lag dari var eksogen.
Salam
Pak Sanjoyo, yth.
BalasHapusMohon pertanyaan untuk mengoperasikan SUR (Seemingly Unrelated Regression dengan software EVIEWS bagaimana detailnya?
Kedua;teknik linearisasi (misalkan deret Taylor) ini apakah memang ada hubungannya dengan model SUR?
Terima kasih
Roni Setyawan
ignronis@yahoo.com
PPIM FE-UI
Salam Kenal Pak
BalasHapusMau tanya hasil haussman test, kok messagex cross section test variance is invalid. Haussman stat is set to zero. Knp tuh pak?
Perwita-IPB
@Perwira,
BalasHapuswah...kenapa yaa...coba run dulu fixed efek dan kemudian random efek, selanjutnya baru hausman test.
Wass
Sanjoyo
WUAHHH...menemukan blog anda membuat saya bahagia sekali.. saya seperti kembali menjadi diri saya sendiri... (setelah sekian lama meninggalkan dunia kampus dan menjadi ibu rumah tangga).. Saya boleh ikutan nimbrung disini?
BalasHapus@Sastree,
BalasHapusSilahkan Ibu Sastree nimbrung di forum ini semoga kita lebih tercerahkan....
Wass
Sanjoyo
Salam kenal Pak...
BalasHapusSaya mahasiswa S2 sedang ambil tesis, Saya ada sedikit masalah dengan tesis saya terutama tentang ekonometrik. Model tesis saya enam variabel, setelah saya regres tidak ada satu variabelpun yang signifikan dan terjadi multikolinieritas,apa yang harus saya lakukan?Mohon bantuan Bapak.
Terimakasih
@Anonim
BalasHapusCoba lihat di Blog Ekonometrika (http://ekonmetrik.blogspot.com/) dg tulisan Pengujian Multikolinieritas termasuk ciri-ciri dan bagaimana cara mengatasinya.
Wass
Sanjoyo
Salam Kenal, Pak...
BalasHapusSy mahasiswi S1 dari FEUI,
kalau data tidak stasioner apakah dengan membuat jadi log sudah stationer?
Bagaimana kalau sy tidak mengubah datanya menjadi stasioner (first diff) krn R square jadi jelek...Tetapi ketidakstasioner nya sy sambungkan dengan kointegrasi (dalam jgka panjang berhubungan)...
Terimakasih...
@Anonim Mhs FEUI
BalasHapusYa, kemungkinan data yang nonstasioner kemudian di-log bisa menjadi stasioner. Namun hasil transformasi tersebut perlu diuji lagi.
Ya, menggunakan data yang tidak stasioner dalam regresi tidak apa-apa selama varibel2 tersebut terkointegrasi. Jika tidak maka spurious (hubunganyang semu).
wasss
Sanjoyo
Aslm pak sanjoyo,,
BalasHapussaya mhsiswi,, saya mau tanya,, pada analisis VAR salah satu asumsi yang hrus dpenuhi adalah kenormalan,bagaimana bila datanya tidak normal pak?? transformasi apa yang bisa dipakai selain log rasio dan boxcox?? terimakasih
Askum PAk Sanjoyo,,,
BalasHapussy mhsswi MAth undip, mo nanya tentang model CHARMA (conditional Heteroskedastisity Autoregressive Moving Average). Sy br awal membuat skripsi. Saya kesulitan mencari bahan dlm bntk bhs. Indonesia atau terjemahan. YAng sy dptkan jurnal2 bhs.Inggris yng sulit sy phmi. Apakah bpk punya Referensi to bahan saya??
Sy melihat dr jurnal2 yng sy dptkn, Model Charma masih begitu asing, sy bnr2 ksltn cr bhn dan aplikatifnya. Mohon bantuanya. Trmksh
ASSALAMUALAIKUM,
BalasHapusPak, saya mau bertanya:
saya sedang melakukan tesis, dengan data panel.
namun saya bingung cara mengolah data tersebut.
time series hanya 2 tahun saja dan cross section 21 perusahaan.
yang jadi pertanyaan: saya kan mau menguji adanya pengaruh x terhadap y
x=eva
y-ror
lalu bagaimana dengan data tersebut?
jika saya menhitungnya? apa bisa menggunakan spss17? atau matlab?
karna saya mencari software eview susah gak nemu2
saya harap bapak mau membantu
terima kasih
saya mahasiswi yang sedang tulis skripsi. posting bapak sangat membantu dalam skripsi saya.. apakah bapak menerbitkan buku tentang manual running e-views? jika iya, nama judulnya apa? saya berminat untuk membeli. terimakasih..
BalasHapuspak, saya mau tanya lagi, model panel data 5 tahun baik atau tidak? bagaimana cara mudah mengatasi otokorelasi?
BalasHapusselamat siang pak !!!
BalasHapussaya mahasiswa yg sedang skripsi !!
pak saya mau nanya, saya punya variabel x terhadap variabel y dan z
menggunakan 2 model pengujian , pertama ngukukur x terhadap y, nah yang model satu lagi saya dapatkan dari jurnal asing, untuk memperoleh hasil pengaruh ke variable z digunakan variabel x dan y...
itu kena pelanggaran BLUE ga pa ??
selamat siang pak.
BalasHapusMOhon bantuannya,saya mau nanya tentang variance ratio di eviews 7.
pertama, bagaimana menggunakannya (detailnya)?
kedua, bagaimana membaca hasil penghitungannya?
Terima Kasih.
Salam kenal pak Sanjoyo,
BalasHapusSaya PNS yg tugas belajar mau meneliti hubungan kasualitas empat vareabel, disusun menjadi 4 model persamaan. misal x1=x1+x2+x3+x4 (1); x2=x1+x2+x3+x4 (2) dst. hasil uji kointegrasi mengindikasikan 3 persamaan kointegrasi.saya bingung menyusun 3 persamaan kointegrasi tsb. Apakah uji kointeg dilakukan 4 kali dengan merubah urut2an sewaktu ngeklik vareabel sebelum perintah Open as a group?
salam kenal pak, saya aminah
BalasHapussaya ingin tanya, jika kita sudah melakukan regresi ols dengan eviews, tapi hasilnya tidak significan (berbeda dengan teori), kira2 kesalahannya dimana? datanya time series 27 tahun, variabel yang saya gunakan beda2 satuan dan stationer pada tingkat 1 difference, apa betul penulisannya log(d(x)), kenapa nilai DW (durbin watson)nya tidak keluar? terima kasih sebelumnya.
tambahan pertanyaan pak..
BalasHapusjika sdh dilakukan tes deteksi heteroscedasticity pada suatu pers regresi dengan 4 tes (the breush-pagan LM tes, glesjer LM tes, Harvey-godfrey LM tes dan Park Test), hasilnya @ tes mengindikasikan ada hetero, 2 mengindikasikan bebas hetero, apa keputusan yg hrs diambil, ada hetero atau bebas hetero.
terima kasih
pak maaf, saya mau tanya..
BalasHapusklo bedanya fixed effect dengan random effect apa yah pak?
terimakasih pak sblmnya... salam
selamat siang pak...
BalasHapusmohon berkenan untuk tukar link, link blog ini sudah kami pasang, terimakasih pak...
http://mitrariset.com/forum/
malam pak
BalasHapussalam kenal saya yori mahasiswa ekonomi pembangunan universitas negri padang,.
blog ini sangat membantu saya dalam memahami mata kuliah ekonometrika..
tapi saya dapat kesulitan dalam mendownload tulisan lengkapnya pak...
mohon bantuannya pak terima kasih
siang pak saya mau tanya, gimana cara kita merubah data bulanan menjadi tahunan.? apa kita cukup dengan mengambil rata-rata selama 12 bulan saja, oh ya variable jumlah money base dan cadangan devisa. terima kasih.
BalasHapusAss pak, di kampus saya regresinya memakai shazam. Mgkn bapak bisa sekali-kali menerangkan bgmn pemakaian shazam, terima kasih
BalasHapusAss...
BalasHapusPak,saya mau belajar tentang unit root homogenous panel yang lebih rinci, serta langkah2nya dlm Eviews...apa ada pak? dan apa itu sama saja dengan yang heterogenous?
pak saya mau tanya tentang persamaan2 regresi.. apa saja dan bgmn penjelasannya... terimakasih...
BalasHapusAssalamualaikum Bapak Sanjoyo yang baik hati telah mensharing ilmunya kepada kami..
BalasHapusbapak Sanjoyo saya seorang mahasiswa yg baru belajar Ekonometrika...
Saya belum tahu harus memulai dari mana untuk belajarnya...saya mohon kepada bapak untuk membuatkan struktur pembelajaran Ekonometrika...
Terima kasih bapak Sanjoyo yang baik hatinyaa..
Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan anda.
Assalamualaikum..
BalasHapusperkenalkan, nama saya novi dan saat ini saya sedang dalam proses pembuatan skripsi.
Pak Sanjoyo, saya mengalami kesulitan dalam memahami metode Switching Regression.
Kalau bapak tidak keberatan, saya ingin meminta bantuan bapak untuk menjelasakan metode Switching Regression ini beserta langkah - langkah pengerjaannya dalam Eviews.
atas bantuan bapak, saya ucapkan terima kasih.
Salam kenal Pak,
BalasHapusSaya Faris dari Unila Lampung.
Mau tanya bagusnya kalau belajar Ekonometrika dimulai dari materi apa ya. .
Terima kasih
Salam kenal pak, selamat sore
BalasHapussaya mau tanya mengenai analisis jalur pada variabel intervening sebaiknya menggunakan analisis apa saja, mohon maaf kebetulan saya menggunakan pls sebagai program analisisnya. mohon pencerahannya.
terima kasih sebelumnya
bapak bapak mohon arahan dan bantuannya saya menyusun Tesis mengenai PDRB. tolong masukan nya terhadap apa dan alat analisanya yang saya pakai. krn, S1 saya Peternakan jadi saya kebingunan. terima kasih ya pak.
BalasHapusPDRB yang saya maksud lebih terperinci yaitu dalam sektor Peternakan / Pertanian ( krn tiap daerah laporan BPS nya beda2 ) ada yang Pertanian tok dan Peternakan tok.
BalasHapussaya sedang menyusun skripsi tentang SUR pa
BalasHapusmenggunkan data cross section
tapi saat uji asumsi klasik ternyata terdapat multikolinearitas
bagaimana ya pa?
Salam kenal Pak
BalasHapusSaya Septika, saat ini sedang menyusun skripsi
adakah cara untuk uji stasioneritas dan kointegrasi untuk data time series dengan menggunakan aplikasi shazam?
terimakasih pak
mas ada aplikasi yang full nya ngga ?
HapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusAssalamualaikum bapak saya muhdor mahasiswa yang lagi melakukan penelitian, saya mau bertanya kenapa grafik forcast ov varian model ARCH saya tidak volatil padahal syarat3 nya sudah terpenuhi untuk analisis volatilitas?
BalasHapusMalam pak
BalasHapusSaya mau nanya bagaimana cara memperbaiki near singular matrix, karna saya ada eror di variabal independent saya 4 variabelnya menggunakan dummy variabel. Terima kasih pak