Secara ringkas step-stepnya Panel Data (Statis) adalah sebagai berikut:
1. Estimasi dengan Fixed Efect.
2. Uji Chow-test (Pool Vs Fixed efek).
(a). Jika Ho diterima, maka model pool (common). (selesai sampai disini).
(b). Jika Ho ditolak, maka model Fixed efek. (teruskan step 3)
3. Estimasi dengan Random Efek.
4. Uji Hausman (random Vs Fixed).
(a). Jika Ho: diterima, maka model random efek (selesai sampai disini).
(b). Jika Ho: ditolak, maka model fixed efek (lanjutkan step 5)
5. Uji LM test :adanya herosedastisity antar kelompok individu (crossection).
Ho: Homosedastik
H1: Heterosedastik
(a) Jika Ho diterima, maka model homosedastik (selesai)
(b) Jika Ho ditolak, maka model heterosedastik. Solusi: dg Crossection Weight (dan lanjutkan step 6)
6. Uji LR test: adanya heterosedastik dan otokorelasi antar kelompok individu (crossection).
Ho: Struktur heterosedastik
Ho: struktur SUR
(a). Jika Ho diterima, maka model herosedastik. Solusi: dg Crossection Weigth (sama dg 5.b)
(b). Jika Ho ditolak, maka model SUR. Solusi: dg Crossection SUR.
Untuk Cara penggunaan Eviews lebih detil lihat:
(a). Bila setting struktur data “unstack” (object–>Pool) klik tulisan Panel data.
(b). Bila setting struktur data “stack” (object–>panel) klik tulisan Panel data dg Eviews.
Selasa, 26 Mei 2009
Langkah2 Model Panel Data
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Kembali ke Blog:
tulisan yang mengesankan. sangat membantu proses penelitian yang sedang dikerjakan. sistematis. terima kasih atas sharing ilmunya.
BalasHapushalo Pak...
BalasHapushasil dari panel data saya model nya dapat digunakan pada saat fixed, tapi setelah pengujian chow, menunjukkan hanya pool common, sedangkan hasil untuk common tidak begitu bagus( variabel tidak signifikan, dan model tidak dpt digunakan)
bagaimana ya Pak?
Terima kasih.
@Anonim,
BalasHapusAss.
Setelah dapat model Pool, coba gunakan weigted Crossection (adanya heterosedastitas) atau SUR (adanya Heterosedastisitas dan otokorelasi), mana yang lebih baik.
Wass.
terima kasih pak atas jawabannya.. saya sudah menemukan model yang sesuai untuk masing-masing variabel fixed, tapi nilai F stat nya masih jauh dari F tabel ( F stat < F table)
BalasHapusapa yg harus dilakukan ya Pak? Langkah-langkah apa yg bisa dilakukan untuk meningkatkan nilai signifikansi F nya?
Terima kasih.
@Juve,
BalasHapusAss.
Jika F statnya tidak signifikan kemungkinan masing-masing variabel tidak signifikan semua?
Wass.
Pak.. kalau dalam hasil regresinya.. yang harus kita perhatikan F-statisticnya atau Prob (F-statistic)? apakah F Hitung harus kita hitung lagi tersendiri? Terima kasih.
BalasHapus@Juve,
BalasHapusKalau dalam paket program Eviews sudah mengeluarkan nilai F test dan Probabilitynya. Jika prob <5% (dan kita ambil alpa 5%) maka Ho ditolak atau signifikan.
Wass.
Pak, artinya F-statistic dalam hasil regresi eviews itu apakah F hitung atau F tabel ya Pak?
BalasHapusProb (F-stat) saya sudah dibawah 5% ( 0,0432), tapi nilai F-statisticnya membuat saya bingung...
Mohon pencerahannya.
Terima kasih.
@Juve,
BalasHapusAss.
F-statistik dalam Eviews merupakan F hitung. Jika nilai p-value 0,0432 dan itu kurang dari 5% maka hipotesis tsb ditolak (signifikan berbeda dengan nol).
Nilai F-statistik ...(yang Anda dapat) jika dikoversikan dalam probalilita diperoleh 0,0432 (Anda bisa cek gunakan excel).
Wass.
Terima kasih untuk pencerahannya pak...
BalasHapusPak, apakah benar regresi data panel tidak memerlukan asumsi normalitas? Mengapa?
BalasHapusTerimakasih
Apakah data observasi yang bernilai negatif, mis. rugi. layak dimasukan dalam observasi? Karena datanya sedikit, sehingga menghilangkan data akan memperkecil jumlah observasi.
BalasHapus@Anonim,
BalasHapusUntuk Estimasi tak perlu asumsi normalitas (untuk estimator OLS dan GLS), namun untuk pengujian hipotesis (koefisien model) diperlukan asumsi normalitas.
Data walaupun negatif mempunyai informasi yang penting dan tak perlu dihilangkan.
Wass.
muuf mo nanya pak,,,
BalasHapusdlm penggunaan regresi data panel, apakah datanya perlu d stasionerin dlu? trus panel unit root kpan dgunainnya? n d eviews pd pengujian unit root (datanya panel) da beberapa uji stat, ex: LLC, IPS, ADF-fisher chi square n PP-fisher chi square, tu kpan dgunainnya, dlm kondisi yg kyak pa n datanya spt pa???
makasi,,,pak
nama sya Dede, mo nanya pak,apa betul klo random efek pada panel data hnya bsa d lakukan jika jmlah crossectionnya lebih besar dari jmlah variabelnya? krn data sya, sya run dgn eviews g bsa pake RE,,, pa tu hnya keterbtasan eviews sja ato bgaimana???
BalasHapustrima kasih
selamat pagi pak... mau bertanya tentang residual test menggunakan panel data, kenapa ya menu nya tidak muncul di view/residual test/..? karena saya mau melakukan uji homosedastisitas dan multikoliniearitas. o ya saya menggunakan eviews 6. makasih Pak..
BalasHapuspak.. sanjoyo..
BalasHapussaya sudah olah data menggunakan data pooling.. ada 5 variabel 4 diantaranya variabel independen..
hasilnya signifikan, dan asumsi klasik sudah terbebas... tapi dosen saya minta ditambah.. uji normalitas.. di eviews.. saya lihat di residualnya.. tidak ada uji normalitasnya.. adapun jarque bera itupun per variabel... untuk mendapatkan nilai uji normalitas residualnya caranya bagaimana pak..? terimakasih...
halo pak...
BalasHapusmenyambung posting 15 Juni 2009,
saya sudah menggunakan model pool, sudah di cross-section weighted namun tetap tidak signifikan F nya, mencoba menggunakan cross-section SUR, ada box : number of period must be exceed number observation.
bagaimana ya pak?
saya menggunakan data selama 7 tahun untuk 13 perusahaan..
makasih..
@Dede,
BalasHapusUntuk model regresi (tidak hanya panel) sudah barang tentu jika kita mengestimasi koefisien var jumlah observasi harus lebih besar dari jumlah variabelnya.
Salam
Sanjoyo
@Juve,
BalasHapusUntuk uji homosedastisitas pada panel data silahkan lihat/ downlod program saya di Blog ini pada tulisan ttg panel data. Eview 6 belum menyediakan test homosedastik panel data.
salam
@Anomin,
BalasHapusSilahkan anda anda coba Proc-makeresidual, maka akan keluar residualnya. kemudian baru test normalitas dg Jarque Berra.
Salam
@Anomin,
BalasHapusSaya belum bisa menjelaskan kenapa F tidak signifikan tanpa ada informasi lengkap lainnya.
Salam
@Anomin,
BalasHapusPanel data statis, stasioneritas data tak perlu dilalakukan. Pengujian unit root test di eviews macam- macam sesuai dengan penemunya.
Salam
ada sumber / buku yg menyatakan begitu gak pak?
HapusSiang Pak Sanjoyo.. terima kasih atas sharingnya yg sangat bermanfaat di blog ini..
BalasHapusSaya mau tanya Pak, jika dari uji Hausman ternyata menggunakan Random effect, apakah berarti tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik heteroscedasticity dan autokorelasi? Bagaimana dgn uji multicollinearity?
Terima kasih sebelumnya.
Salam,
Dea
@Dea,
BalasHapusAss.
Dalam Panel Data dan dalam pengujian menghasilkan model Random Effect, maka tak perlu dilakukan pengujian hetero dan otokol karena estimator tersebut menggunakan GLS (otomatis akan di-weigted kasus hero dan otokol nya).
Kasus multiokol pada data penal jarang terjadi.
Wass.
maksudnya di weigted bagaimana pak ?
HapusPak Sanjoyo, terima kasih atas penjelasan sebelumnya. Saya ada pertanyaan lagi, apakah R2 yang dihasilkan dari model random efek selalu cenderung lebih rendah daripada menggunakan model fixed efek? Mengapa demikian?
BalasHapusTerima kasih sebelumnya.
Wass,
Dea
@Dea,
BalasHapusSaya belum tahu ttg tersebut, seharusnya dengan Hausman test dapat menunjukkan hasil R2 yang lebih baik ( baik model FE atau RE).
Wass.
Selamat siang Pak Sanjoyo,
BalasHapusMau tanya lagi, apakah di Eviews 6 belum menyediakan uji LM dan LR untuk panel data? Bagaimana caranya Pak?
Terima kasih sebelumnya.
Wass,
Dea
@Dea,
BalasHapusSaya kira belum ada dan belum saya buat. Anda bisa gunakan eviews 6, namun panel datanya dg strktur "unstack" dan gunakan program yang telah saya buat.
Wass.
Selamat pagi Pak,
BalasHapusMenyambung pertanyaan saya sebelumnya, andaikan tanpa uji LM/LR, bagaimana melihat hasil yang terbaik pada uji FE ordinary, dengan Crossection weight, atau SUR? Apakah dari t-stat atau standard error?
Kemudian kapan White cross section digunakan?
Terima kasih atas penjelasan2nya.
Wass,
Dea
Asslm.
BalasHapusMo tanya Pak klo var dummy dimasukkan saat ngolah data dg Fixed dan Random Effect terjadi near singular matrix maksudnya ap ya? Cara mengatasinya gimana?
Cheears...
Error message: Near Singular Matrix . . . ?
HapusData yang digunakan tsb sama atau tetap,
jadi ada beberapa kemungkinan:
- Salah memasukan data (dua variabel menggunakan data yang sama), maka periksa lagi
- Datanya mirip, banyak data sama dalam dua variabel
- Data yang digunkan konstan, flat (tidak ada perubahan), delta = 0
- Menggunakan dummy variabel
mas risman saya mau tanya terkait poin
Hapus-salah memasukan data (dua variable menggunakan dta yang sama)
kebetulan variabel saya ada ROA dan Ukuran perusahaan , ROA dihitung dengan net income dibagi total aset dan ukuran perusahaan dari nilai Ln(total aset) apakah itu penyebab keluar bacaan "near singular matrix" ?
lalu bisakah penelitian dilanjutnya dengan menggunakan variabel dummy tersebut? atau ada cara lain untuk kasus tersebut? mohon bantuannya
Hapus@Dea,
BalasHapusHasil yang terbaik dari berbagai adjusted pelanggaran baik dengan Croess Weight , SUR dll yang perlu dilihat adalah (a) tanda koefisien sesuai dengan teori, (b) signifikansi.
Wass.
@Arie,
BalasHapusAdanya near singular matrik menunjukkan bahwa adanya kombinasi linier antar variabel indepent atau adanya multikol yang sempurna. Model panel fixed effect tidak boleh ada dummy karena akan menimbulakan near singular matrik.
Wass.
selamat siang pak sanjoyo, jika fixed effect tdk boleh ada data dummy, berarti pilihan metodenya common dan random?
Hapusdsi
bagaimana atas pertanyaan yang ini?
HapusAss,
BalasHapusSalam kenal Pak Sanjoyo,
Saya meregresi data panel dengan eviews 4. Petunjuk regresi sudah sptr langkah2 yang Bpk tulis. Hanya saja uji F dan Chow-nya tidak memenuhi syarat. Seharusnya regresi saya kalau berdasarkan uji F dan Chow maka menggunakan common, tapi saya teruskan dengan fixed, hasil regresinya bagus menggunakan fixed methode dan menggunakan weight. menurut teori yang saya baca dari buku karangan Pak Nachrowi, kita bisa memilih mana yang terbaik diantara common dan fix...Tapi yang masih menjadi pertanyaan adalah 1. bagaimana konsep dasar alasan kita menggunakan pembobot dan tidak menggunakan pembobot. 2. Bagaimana hasil runningan kita jika tidak sesuai teori (maksud saya secara teori harusnya menggunkan common tetapi hasilnya lebih bagus menggunakan fixed) Terima kasih atas jawabannya.
Niken
@Niken,
BalasHapusKalau memungkinkan gunakan Eview 5.1 atau 6. Pemilihan model common atau fixed dg menggunakan Chow tets (atau di Eviews 5.2/6) disebut redundance test. Ho nya adalah model Common, jadi jika ditolak maka modelnya Fixed.
Bila terjadi heterosedastisity antar individu (antara persamaan) maka perlu gunakan weigted. Jika terjadi heterosedastisity dan autocorelasi maka perlu gunakan SUR.
Uji heterosedastisity adalah LM test (lihat program Eviews di blog ini). Uji Hetero dan outocor dengan LR test.
Wass
Sanjoyo
Ass wr wb, salam kenal pak sanjoyo, saya yudha mahasiswa FEB UGM sedang menulis skripsi, saya mendapatkan permasalahan dari analisis data panel skripsi saya. saya punya model FDI = f(GDP_gr, CPI, CD) dengan memakai data penelitian untuk 17 negara mitra dengan Indonesia dari tahun 2000 - 2007. saya mendapat keanehan pada data yang saya pergunakan. untuk variabel (CD) data yang diperoleh ternyata sama selama tahun 2000 - 2007 dan terjadi di semua negara observasi. waktu saya mencoba meregres dalam program eviews ternyata diperoleh Model PLS yang terbaik dilihat dari semua variabel berdampak signifikan, namun dari uji chow, lm, dan hausman test ternyata model random efek yang terpilih, lalu solusinya bagaimana?
BalasHapusSalam kenal pak, saya mau nanya mengenai Mixed effect, langkah2nya bagaimana, dan asumsi apa yang harus terpenuhi dari data?
BalasHapusterimakasih
@Yuda,
BalasHapusMenurut pendapat saya gunakan saja PLS dari pada random effect...karena model tersebut bisa menjelaskan hubungan antar variabel
Salam
Sanjoyo
@Anonim,
BalasHapusYa... memang moxed effect belum saya tulis dalam blog ini.. mungkin pada waktu yang akan datang...
Salam
Sanjoyo
Assalamualaikum
BalasHapuspak saya mau bertanya mengenai asumsi multikolinieritas dalam data panel. data yang saya gunakan adalah data PDRB, saya menggunakan metode mixed effect two way component model, tapi uji multikolinieritasnya tidak terpenuhi, apa yang harus saya lakukan pak?
terimaksih
Wassalamualaikum
Lina
pak sanjoyo, apabila sudah menggunakan fixed effect EGLS SUR namun Durbin Watson masih kecil itu masalah atau tidak? terimakasih..
BalasHapus@Lina
BalasHapusAsWrWB
Maksud dari "Uji Multikolinieritasnya tidak terpenuhi" ? .. maksudnya tidak terjadi multikol? jika ya..bukan kah sudah sesuai yang diharapkan.
Catatan, pada umumnya panel data tidak akan terjadi multikol... jadi pengujian multikol pada panel data dapat diabaikan.
Wass
Sanjoyo
@Anonim
BalasHapusJika Dusbin Watson masih kecil gunakan option "coef cov method" period/ crossection SUR .
Walaupun masih terlihat kecil namun sudah dilakukan adjusted.
Wass
sanjoyo
pak mau minta bantuannya... klo partial adjusment method itu bagaimana ya pak? kira2 refrensi bukunya seperti apa ya pak? tolong banget please..... makasih pak....
BalasHapusoh iya pak nama saya nurul... email saya Neng_uuy@yahoo.com
BalasHapussaya sedang menyusun skripsi pak.... saya jurusan ekonomi perbankan syariah.... di tunggu jawaban partial adjustment methode nya...trmakasih pak....
selamat pagi pak..
BalasHapussaya ingin bertanya tentang metode panel data ini..
1. bagaimana cara menguji antara random effect dengan common effect pada eviwes versi 5.1 atau 6?
2. mengapa saat saya menguji program LM untuk tahu struktur SUR atau GLS muncul warning dan hasilnya tidak keluar? apa karena observasi saya lebih banyak dibandingkan series data yang saya pakai pak?
3. uji stasioneritas dalam panel data itu harus ya pak? kalau iya, apa yang harus saya uji stasioneritasnya? hanya masing2 variabelnya? atau variabel per observasi pak?
terimakasih sebelumnya pak
salam
ndari.
Terima Kasih atas budi baik dari Bapak Sanjoyo dalam memberi pencerahan kepada kami, semoga mudah urusan2 Bapak,dunia akhirat. akan saya tulis kata terima kasih khusus dalam tesis saya nanti untuk Bapak Sanjoyo.Salam Hormat
BalasHapusM.Amin
bapak sanjoyo yang terhormat. apa anda punya artikel atau apapun yang membahas masalah "nilai lebih" (teorinya karl marx) dalam hubungannya dengan ilmu ekonometrika? atau ilmu statistika apa yang bisa digunakan dalam menganalisa teori nilai lebih ini? saya sangat mengharapkan sharing ilmu dari anda. trims
BalasHapusNiar afdhal Luthfi
selamat malam pak..
BalasHapussaya taufik..mahasiswa ekonomi pembangunan
baru mengenal ekonometrik
saya ingin tanya
1.apakah solusi dalam autokorelasi dengan multilinieritas sama?apa solusinya
2.jika misalnya terdapat suatu fungsi produksi Q = a + b1L + b2K
dimana :
Q =output
a =alpha
b = beta , memiliki autokorelasi dan multikolinieritas..
lalu dengan fungsi yang sama digunakan fungsi Cobb Douglas Q + a La Kb
apakah terdapat masalah autokorelasi dan multikolinieritas juga??
3.apakah bapak memiiki sumber latihan latihan atau soal soal mengenai ekonometrik beserta penyelesaiannya?
terima kasih sebelumnya atas jawabanya..
:D
@Imagins Room
BalasHapusEkonometrika adalah merupakan tools untuk memodelkan perilaku ekonomi. Teori nilai lebih-Karl Max, Anda harus memodelkan dulu perilaku nilai lebih menurut Karl Max. Jika itu sudah ter-model-kan dan gunakan data empiris denngan ekonometrika untuk menggambarkan teori tersebut.
Wasalam
@Taufik,
BalasHapus1. Solusi atokorelasi dengan multikolinieritas berbeda. Silahkan Down lihat tulisan tersebut di blok ini.
2. Pada umumnya multikol dan otokorelasi adalah persolan dalam model regresi linier. Untuk regresi non linier (mis model C-D yang asli, belum dilinierkan), tidak dipermasalahkan Otokorelasi dan multikol.
3. Soal jawab munkin bisa lihat terbitan Amozon.com... silahkan klik iklan disebelah kanan ini.
pak, maaf saya mau bertanya lagi.. kalau ketika uji chow, pooled least square yang diterima, tidak perlu lanjut ke uji hausman lagi kan sesuai dengan tulisan bapak mengenai langkah-langkah panel data? referensi buku atau jurnal mengenai hal tersebut apakah ada? kalau ada boleh saya minta pak untuk argumen saat sidang,, terimakasih pak,,
BalasHapus@Adel,
BalasHapusBisa dilihat di Damogar Gujarati, Basic econometric
Grenee, Econometric Analysis atau
Wooldridge, Intruductory Enonometrict
Wassalam
pak, jika model common sudah didapat hasil yg signifikan
BalasHapusharuskah saya melanjutkan ke metode gls - untuk menentukan fixed atu random efek? tetapi kenapa data probnya jadi nol ya....
apa perhitungan cukup disitu saja?
mohon bantuannya
terima kasih
@Nariya,
BalasHapusSecara prosedur, perlu di-cek model common vs Fixed (Redundance test- Eviews atau Chow test). Jika pilihan adalah common maka selesai. Jika Pilihan Fixed, perlu di lihat Fixed vs Random (hausman test).
Wassalam
Assalamu'alaikum pak Sanjoyo. Smoga anda selalu dalam rahmat Allah Swt..
BalasHapusMohon pencerahannya pak. Saya sedang melakukan penelitian menggunakan data panel tentang pengaruh neraca dagang RI dgn tiap2 negara, perubahan kurs (tiap2 negara terhadap Rupiah) dan dummy politik (cicak vs buaya) terhadap FDI di Indonesia. Periode waktu yang saya ambil 8 bulan (mei-des09)dengan 9 negara sampel. (dummy=1, Okt, Nov, Des. Sebelum itu dummy=0), alpha=0,05. . Beberapa hal yang tidak saya mengerti:
1.Setelah dilakukan uji chow tanpa var.Dummy, hasilnya tdk signifikan, H0 diterima = model pool. Saya coba estimasikan tanpa weights, hasil uji t ada 1 var yang signifikan tapi uji F tdk sign. Kok bisa spt ini ya pak? (Sptnya jg tdk ada prmaslahan pada uji akar dan normalitas)
2.Hasil yg hampir sama juga terjadi ketika sy estimasikan dgn crosssection weight
3.Ketika poin 2 saya lakukan lagi plus pada coef cov method saya pilih white cross, ternya hasil uji t lebih bagus dgn 2 var yg signif tapi uji F tetap saja no signif.
4.Saya coba transformasi data dan hasil yg paling baik adalah model semilog (Log Vs Lin) pada posisi model pool+crossec weights+white crossec. Kali ini F signifikan namun nilai DW unweight kecil (0,77). Apa boleh sya pilih ALTERNATIF INI?
5.Pada poin 4 setelah diuji chow terpilih FEM dan Uji Hausman terpilih REM. Namun ketika disetimasikan dgn REM, hasilnya semakin kacau dgn tertolaknya semua uji t dan F meski sdh sya coba2 merubah coef cov method-nya. Dan akhirnya saya kembali ke poin 4
Dengan ini, sekali lagi saya mohon bantuan bapak.
Terima kasih, Insya Allah menjadi salah satu amal jariyah “klas ilmu yg bermanfaat” pak sanjoyo!!!
Sulthon – FE Unair
@Sulton,
BalasHapusCoba lagi point 4, dan gunakan SUR. Jika hasilnya kurang bagus, ada kemungkinan adanya serial corelation. Untuk itu, ada bisa gunakan model first difference (lihat di Blog ini).
Wassalam
pak sanjoyo, salam kenal, nama saya hafiz, mahasiswa yang sedang menyusun skripsi.
BalasHapussaya ingin menanyakan F-statistic dalam hasil regresi eviews itu adalah F hitung ya Pak, lalu bagaimana cara mencari f tabel pak?
atas bantuannya saya ucapkan terimakasih
@Hafiz,
BalasHapusYa, Betul F-statistik yang di eviews adalah F hitung jika kita pakai manual. Eviews sudah menyediakan nilai p-Value (tanpa perlu lihat F table kita) yaitu, jika kita menetapkan alpa=5%, maka jika hasil p-value (eviews) adalah kurang dari 5%, maka hipotesis nol kita tolak.
Wassalam
pak q ingin bertanya tp trlalu panjag lbh bk lwt e-mail aja bisa gak
BalasHapusAssalam pak..!!!
BalasHapusOk, terima kasih atas sarannya pak. Ketika saya coba crossec SUR pada opsi weights ada error message "Insufficien observation namber for coross.SUR etimation", kenapa ya pak?
Mau tanya lagi pak perihal eviews 6. Di equation estimation ada menu option, lalu ada pilihan 'iterate weights n coefs'. Ketika saya coba2 klik/pilih 'simultanous updating' pada opsi tsb, model reg.liner saya (bkn lagi semilog) terdapat hasil yg lebih bagus pak. Tapi pada penampilan hasil terdapat keterangan tambahan: "iterarte weights to convergence" dan "convergence achieved after 38 weight iterations".
Yang ingin sy tanyakan, diperbolehkan tidak menggunakan/memilih cara ini pak? Secara default, eviews otomatis memilih opsi 'Update weights once than' pada sub 'iterate coefs to convergence'
selamat siang pak...
BalasHapusterima kasih sekali tulisan Bapak sangat membantu.
saya mahasiswa statistika yang kebetulan sedang mempelajari analisis data panel.
ada sedikit yang ingin saya tanyakan..
saya sedikit bingung dengan asumsi one way error dan two way error. nanti itu berpengaruh terhadap perhitungnnya seperti apa ya?
terus sebaiknya kita memakai yang mana?
terimaksih Pak...
kalo boleh, saya minta juga jawabannya via email
detakuberi@yahoo.co.id
slamat siang pak.. saya ingin bertanya ttg menu option-coef-cov method d eview itu bagaimana cara pemilihannya ya pak? jadi misalnya sudah terpilih random, apakah perlu diubah2 lagi coef-cov-methodnya? apa ada dasarnya?
BalasHapuslalu kenapa ya pak semua data saya( penelitian saya ttg konvergensi) tidak bisa pake fixed semua? selsu keluar warning near singular matrix.
trimakasih atas bantuannya.
Selamat malam pak,
BalasHapussaya mahasiswa mpkp ui... sedang perbaiki tesis setelah ujian sidang . Tesis saya pakai panel data.
Saya ingin tanya pak, setelah diuji, model saya Fixed Effect dan output eviews 6 dibawah variabel-variabel, terdapat Fixed Effect (Cross) dengan muncul Coeficient Cross Section masing2nya. Apa kegunaannya pak dalam kita menginterpretasi model? dan Apakah di dalam FE harus selalu menggunakan dummy variabel?
Charles (yg dlm kebingungan)
pak sanjoyo saya melati ayundasari mahasiswi S2 Universitas Budi Luhur jakarta,pak saya sedang mengerjakan tesis dengan judul: Pengaruh Aktivitas Audit Internal,Struktur Pengendalian Internal dan Budaya Perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan.yang ingin saya tanyakan pak untuk variabel Y-nya kan menggunakan rasio keuangan CR,ROI dan ROE sedangkan saya menggunakan skala likert.pak bagaimana merubah rasio keuangan tersebut keskala likert karena akan saya olah dgn SPSS 17...utk variabel Xnya saya menggunakan kuesioner...bapak saya mohon pertolongannya dan bapak bisa email ke alamat email saya: ayumelati@ymail.com terima kasih banyak pak
BalasHapuspak sanjoyo yg sy hormati nama sy adi arta, sy sedang membuat penelitian yang menggunakan panel data, tujuan penelitian sy adalah membandingkan koefisien 2 kelompok data (prop. penghasil migas : 14 prop, 5 thn & bkan pengsl mgas : 16 prop, 5 thn). Yang ingin sy tanyakan apakah bisa sy memasukan variabel dummy 1 untuk penghsil dan 0 bkan pengsil dalam model panel data (jika sy ingin menggabungkan keduanya dalam 1 persamaan) dan bgm lngkah-langkahx dlm eviews...dan jika sy memutuskan untuk memisahkan 2 kelompok tersebut dalam 2 persamaan yang berbeda, dgn metode apa sy bs membandingkan koefisien 2 persamaan tersebut, apakah signifikan berbeda atw tdk?..sy mohon bantuan bapak,trima ksih sebesar-besarx..
BalasHapuspak sanjoyo
BalasHapussetelah mengikuti panduan bapak, akhirnya saya bisa meregres data panel,
saat menguji asumsi blue, yakni uji heteros dengan white, dan otokol dengan dw , terlihat tidak lolos uji...
saya menggunakan variabel sejumlah 8 termasuk dependen, 33 provinsi , time series 3 tahun..
apa yang salah ya pak ?
terimakasih
selamat pagi pak..
BalasHapussaya mau tanya seharusnya regresi data panel tuh digunakan saat kondisi seperti apa ya..?
dan topik apa saja yang bisa diselesaikan dengan regresi data panel..?
mohon bantuanya pak
asslmlkm pak....
BalasHapusdari banyak pertanyaan dan jawaban yang saya baca di forum ini, saya masih ada hal yang saya kurang mengerti pak... bagaimana jika saat mondel di runing dengan pooled common sudah menghasilkan t- signifikan, F-signifikan, tetapi setelah saya uji chow ternyata terpilih fixed, lalu saya lanjutkan dg hausman test dan menghasilkan fixed. tapi mengapa jadi ada variabel yang t-test nya tdk signifikan? meskipun pd fixe sudah pakai SUR dan kombinasi lainnya, tetap saja ada prob t yg tdk signifikan padahal pada common pooled signifikan semua. tolong pencerahannya pak... apa boleh pakai common pooled saja, dan argumenya apa? terima kasih pak. god bless you...
saya mau tanya pak, kalo EGLS itu digunakan untuk apa ya pak? dan kapan sebaiknya digunakan?
BalasHapusmohon maaf kalo pertanyaan tersebut pernah dimuat.
best regrads, Randy
saya mau tanya pak...saya menggunakan regresi data panel..tetapi saya tidak bisa melakukan ui chow karena adanya "near singular matrix", oleh karena itu saya menggunkan random effect
BalasHapustetapi hasilnya menunukkan bahwa R-squared nya kurang dari 5%..dan kata dosen saya itu masih mengandung hetrokedasitas
bagaiman cara mengatasi heterokedasitas pada random effect ya pa?
terima kasih sebelumnya
assalamu'alaikum pak..
BalasHapuspenelitian saya tentang permintaan rumah (y), x nya harga, inflasi, kriminal, dan j.pnduduk dengan cross section 8 perumahan periode 2007-2010. Untuk data permintaan dan harga ada yang angkanya nol di beberapa tahun setiap perum. karena sudah closing ato belum mulai bangun. yang saya tanyakan :
1. ketika saya pake log dan balanced sample dicentang tetapi estimasi tidak keluar, tapi kalau angka nol di data saya ubah jadi 1 hasilnya bs di estimasi dengan balnce smple, apakah data harus bs dengan log atau cukup dengan linier saja pak?
2. hasil dari linier data dengan common dan fe sama2 bagus pak, tapi ketika fe diuji dengan likelihood ratio hasil cross section F nya -0,0000 df (7,20) dan prob-nya 1,0000. apakah artinya fe tidak signifikan dan disarankan cukup pakai common? apakah saya harus melangkah ke random ato cukup sampai common saja pak?
3. dosen saya menyarankan model tobit untuk mengatasi masalah data yang ada angka nol nya, bagaimana penggunaannya di panel data pak? hasil common sudah bagus pak, r2 nya 97%, uji satu sisi sgnifikan semua, uji f jg signifikan, apakah perlu dilakukan tobit model pak? mohon pencerahannya
terima kasih banyak
selamat malam
BalasHapussaya sukirman mahasiswa s2
dalam analisis tesis saya juga menggunakan data panel
saya masih kurang mengerti dengan pemilihan model pls dan random dengan LM test
apakah kita melakukan LM test di Pooled random atau di pooled PLS
dan kalau bisa minta petunjuk langkah2 melakukan uji LM tersebut dengan Eviews4, ataupun eviews 6
selamat pagi pak sanjoyo
BalasHapussaya sudah melakukan estimasi dan hasilnya yang diterima adalah model PLS pada data panel saya.
namun nilai R-Squared dari model saya sangat kecil hanya 12,66 persen.
apakah model tersebut dapat saya gunakan?
apakah ada cara untuk mengetahui tingkat signifikansi dari R-Squared dari model tersebut?
kalau ada tolonng disertai dengan langkahnya pak?
terimakasih
Bisa tidak sih n = 25 di uji dg anova???
BalasHapuswaaah..
BalasHapusmkasih banyak infony..
Salam kenal pak, saya baru belajar panel data analisis. Bisa minta link referensi untuk Crossection SUR dan LM test pak?
BalasHapusDenny
Plus, bagaimana contoh command di STATA untuk langkah2 melakukan panel data analisis sebagaimana Bapak uraikan di atas dan statistic apa2 saja yg perlu diperhatikan pada tiap langkah. Terimakasih Pak.
BalasHapusDenny
There are many companies in the market which are working in the direction of providing tips related to commodity market they are having special calls in various sector of commodity like the bullion plus calls, agri calls and these companies are gaining prominence in their fields for providing such calls which are having an efficiency of 80-90% accuracy.
BalasHapusasslm pak sanjoyo,
BalasHapussaya Mella pak, mau tanya terkait regresi data panel:
1. jika uji hausman (fixed Vs Random) ternyata nilai chi-square = 0.00 dan prob = 1.00 lalu ada tulisan
"cross-section test variance is invalid. Hausman statistic set to zero."
itu artinya apa ??? jadi model yg lebih baik itu fixed atau random ??
2. misal: asumsi model yg terpilih fixed. lalu dilakukan uji asumsi var-covar terdapat heteroskedastik dan serial korelasi sehingga dpake
Model Fixed effect dengan Weights : Cross-section SUR
modelnya fit, R-square tinggi, var jg signifikan
tapi setelah dari model itu diuji asumsi residual trnyata asumsi multikolinearitas terlanggar (ada var yg nilai VIF >10) dan asumsi non-autokorelasi tdk bisa ditarik kesimpulan (nilai stat DW berada di daerah abu2)
apa yg harus saya lakukan utk mengatasi masalah tersebut ?
mohon petunjuknya pak, email saya : whatthe_fff@yahoo.co.id
Spot market refers to the trade that takes place on the spot. Spot trading can be traded for larger volumes. Spot trade means purchase or sale of commodity for immediate delivery. It is known as spot trading because Spot trades are settled on "Spot" which is opposite to the futures trading in which contracts are settled in future date.
BalasHapusEpic Research is a leading financial services provider with presence in Indian and other global capital markets. Provides Stock Tips, Forex Tips, Commodity Tips, MCX Tips, Equity Tips, Tips, Intraday Tips, NSE Tips, BSE Tips, COMEX Tips, PCG Pack and NCDEX Tips. We provide services in equity, commodity and Forex market.
BalasHapusmohon bantuannya pak,,,
BalasHapushasil regresi data panel saya (cross 33 + time 3thn) dgn fixed effect memiliki R2=1,,f signifikan,semua var(5) signifikan,dan dw=3,8(berada pd korelasi negatif),saya sudah menggunakan crosssection-weight dan coef.cov method dgn crosssection-SUR,,,
pertanyaan saya apakah r2=1 berarti ada masalah? dan nilai dw yg korelasi negatif bagaimana solusinya?
terimakasih,semoga dijawab..
jaka..
Asslm Pak Sanjoyo. Saya ingin bertanya. pada data panel, letak uji heterokedastisitas dmna ya pak ?? hasil DW saya sangat kecil pak, sehingga terjadi autokorelasi. saya sudah lakukan dengan "crossection SUR, tetapi nilai DWnya tetap tidak berubah, solusinya gmna pak ? Terima kasih.
BalasHapusMohon bantuannya pak
BalasHapusapakah benar model regresi random tidak memerlukan uji multikolinearitas, jika ya alasannya apa?
terimakasih pak
pak sanjoyo, ada pernyataan dalam model panel, fixed atau random terkadang Hasil estimasi menunjukkan tidak ada satu koefisienpun yang signifikan. sarannya abaikan saja dulu hasil tersebut. pertanyaannya bagaimana metode selanjutnya untuk membuat hasil estimasi menjadi signifikan? terimakasih
BalasHapusSelamat malam pak, saya mau tanya teks book utk pernytaan yang mengatakan jika kita gak perlu test housman lagi jika sudah dapat common pd uji chow. saya butuh untuk referensi. terimakasih ^^
BalasHapusmohon bantuannya pak..
BalasHapussaya sudah mencoba pada langkah 5, dan ternyata data saya mengalami heterokedastisitas, saya juga sudah mencoba solusinya dengan menggunakan crosssection weight, tetapi masih tidak terjadi hetero pak, bagaimana solusinya pak??
Pak Sanjoyo, kalo misal terjadi singular matrix bolehkah kita hanya menguji pilihan pada model common/pool dan Random Effect saja? kalo bisa ada dasar teorinya gk Pak? dan stepnya seperti apa? Tq Pak
BalasHapusSelamat malam pak., saya ingin menanyakan apakah pada regresi tobit perlu dilakukan uji korelasi terlebih dahulu atau tidak., dan jika nilai R-Square tidak dapat digunakan? nilai apa yang menentukan kebaikan model tobit?
BalasHapusterimakasih banyak sebelumnya pak..
Selamat sore pak,
BalasHapus1. bagaimana regresi data panel dengan 2SLS??
2. bagaimana tes diagnosanya (uji hipotesa) ??
Terima kasih sebelumnya
permisi pak, sya mau menanyakan apabila regresi panel comment effect models tetapi terjadi autokorelsi apa yang sebaiknya yang dilakukan ya pak? terima kasih sebelumnya pak
BalasHapusSelamat pagi pak..
BalasHapusMau nanya pak.. Untuk model regresi data panel menggunakan eviews untuk menguji Random effect katanya jumlah observasi harus lebih besar dari jumlah variabelnya. dalam penelitian sya jumlah observasi lebih kecil dari jumlah variabelnya Lha itu bgmna pak? apa sya harus menghilangkan beberapa variabel? atau ada cara lain?
mhon balasannya pak.. terima kasih sebelumnya.
pak, bagaimana cara menginterpretasikan efek individual data panel model fixed effect?
BalasHapuspak, saya ingin bertanya..
BalasHapusdalam pengujian model data dan hasilnya fixed..apakah dapat menggunakan uji chow saja tidak usah memakai uji hausman lagi?
Selamat sore pak,
BalasHapusSaya mau tanya, bagaimana cara mengatasi adanya near singular matriks ketika kita melakukan estimasi fixed effect model? Apakah ada hubungannya dengan variabel dummy? Sementara model yang kita inginkan harus ada dummy variabelnya. Kemudian bagaimana estimasi untuk model common dan randomnya?
Mohon penjelasannya, terimakasih.
Selamat siang pak,
BalasHapussaya mau tanya, apakah uji MWD penting dilakukan sebelum melakukan regresi panel data?
Saya meneliti 5 negara ASEAN dan didalam model terdapat 4 variabel dummy, saat saya coba regres muncul "near singular matriks" untuk beberapa negara. Apa yang harus saya lakukan pak?
Assalamualaikum pak Sanjoyo..saya sedang menyusun skripsi dan sedang membutuhkan referensi untuk pernyataan yang mengatakan jika kita tidak perlu dilakukan uji hausman lagi jika sudah dapat common pd uji chow. saya butuh untuk referensi yang jelas, terimakasih banyak
BalasHapusNaah saya juga butuh ininih, referensi yang memperkuat argumen tersebut.
HapusAssalamu'alaikum... mohon bantuannya Pak, cara mengatasi jika ada peringatan near singular matrix bagaimana ya? terimakasih.
BalasHapusapakah sudah dapat jawaban atas permasalahan olahan data ini mba?
HapusAssalamualaikum
BalasHapusAssalamualaikum pak, saya nisa. saya ingin mengetahui lebih jelasnya mengenai pengertian dan contoh uji likelihood ratio test pada data panel, dan uji likelihood ratio test yang berkolaborasi dengan uji lagrange multiplier pada data panel dengan multinomial.
BalasHapusass pak, saya ayu salah satu mahasiswi di perguruan tinggi swasta di Jakarta saya saat ini sedang menyusun skripsi dengan menggunakan data panel namun hanya hanya pada pendekatan commont effect saja, boleh minta penjelasan langkah2 step utuk pengujiannya ? terimaksih . wss
BalasHapusassalammualaikum, pak. model penelitian saya adalah random effect model. lalu saya meregresi dengan aplikasi eviews 6. pak, saya masih bingung langkah-langkah uji LM pada data panel. bisakah bapak menjelaskannya? sebelumnya terimakasih. Wassalammualaikum w.w.
BalasHapusassalammualaikum, pak. model penelitian saya adalah random effect model. lalu saya meregresi dengan aplikasi eviews 6. pak, saya masih bingung langkah-langkah uji LM pada data panel. bisakah bapak menjelaskannya? sebelumnya terimakasih. Wassalammualaikum w.w.
BalasHapusdear Pak Sanjoyo atau siapa pun pembaca blog ini yg bisa membantu menemukan referensi/rujukan atas argumen ini:
BalasHapus"Uji Chow-test (Pool Vs Fixed efek). Jika Ho diterima, maka model pool (common). (selesai sampai disini)."
Need help please. Thanks in advance.
Pak sanjoyo, saya mau tanya untuk pengelolaan data panel menggunakan estimator fixed/random efek bisa menambahkan lagged independent variable ga ya?
BalasHapusOlah Data Panel
BalasHapusJasa Olah Data Panel Dengan EVIEWS Dan STATA
Contact Person WhatsApp
+6285227746673
IG (Instagram) @olahdatasemarang
Pak, mohon arahannya.
BalasHapusStep2 dalam permodelan dengan pendekatan dinamis data panel dgn GMM.
Kemudian apakah uji parsialnya tidak boleh menggunakan uji t dan uji simultannya tidak boleh dengan uji F?
Mohon pencerahannya
Selamat malam pak. Ijin bertanya, saya sedang mengolah data panel menggunakan aplikasi Stata 15 dan model terbaik saya adalah FEM. Namun saya masih bingung terkait cara uji LM dan cara uji menggunakan model crosection weight. Terima kasih pak
BalasHapus